| dc.contributor.author | اسلامی بیدگلی, غلامرضا | fa_IR |
| dc.contributor.author | طیبی ثانی, احسان | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-07-09T04:08:25Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-09-30T04:08:25Z | |
| dc.date.available | 1399-07-09T04:08:25Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-09-30T04:08:25Z | |
| dc.date.issued | 2014-07-23 | en_US |
| dc.date.issued | 1393-05-01 | fa_IR |
| dc.date.submitted | 2013-07-03 | en_US |
| dc.date.submitted | 1392-04-12 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | اسلامی بیدگلی, غلامرضا, طیبی ثانی, احسان. (1393). بهینه سازی سبد سرمایه گذاری بر اساس ارزش در معرض ریسک با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان. دانش سرمایه‌گذاری, 3(10), 101-122. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2322-5777 | |
| dc.identifier.uri | http://jik.srbiau.ac.ir/article_7608.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/255344 | |
| dc.description.abstract | تحقیق حاضر یک الگوریتم ابتکاری را برای حل مسأله محدود بهینه سازی سبد سهام با توجه به ارزش در معرض ریسک (VaR) به عنوان معیار ریسک و با استفاده از الگوریتم ترکیبی مورچگان و ژنتیک ارائه می دهد. در این تحقیق نشان داده خواهد شد که الگوریتم ترکیبی پیشنهادی قادر است مساله بهینه سازی سبد سهام را با توجه به معیار ارزش در معرض ریسک (VaR) با در نظرگرفتن محدودیت عدد صحیح برای تعداد سهام موجود در سبد سهام حل نماید. به منظور نشان دادن کارایی الگوریتم، از الگوریتم پیشنهادی در جهت بهینه سازی سبد سهامی از شاخص های صنایع موجود در بورس اوراق بهادار تهران استفاده گردیده است. نتایج حاصل از بکارگیری الگوریتم حاکی از آن است که الگوریتم ترکیبی درتمامی حالت های مورد بررسی در این تحقیق نتایجی بهتر از نتایج بدست آمده توسط الگوریتم ژنتیک به تنهایی بدست می آورد. | fa_IR |
| dc.format.extent | 320 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | انجمن مهندسی مالی ایران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | دانش سرمایه‌گذاری | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Journal of Investment Knowledge | en_US |
| dc.subject | ارزش در معرض ریسک (VaR) | fa_IR |
| dc.subject | الگوریتم های فراابتکاری (Meta Heuristic Algorithm) | fa_IR |
| dc.subject | الگوریتم مورچگان (Ant Colony optimization) | fa_IR |
| dc.subject | الگوریتم ژنتیک (Genetic Algorithm) | fa_IR |
| dc.title | بهینه سازی سبد سرمایه گذاری بر اساس ارزش در معرض ریسک با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | مقاله پژوهشی | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشجوی دکتری دانشگاه تهران (مسئول مکاتبات) | fa_IR |
| dc.citation.volume | 3 | |
| dc.citation.issue | 10 | |
| dc.citation.spage | 101 | |
| dc.citation.epage | 122 | |
