| dc.contributor.author | فلاح شمس, میرفیض | fa_IR |
| dc.contributor.author | کردلویی, حمیدرضا | fa_IR |
| dc.contributor.author | دهقانی, امیر | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-07-09T04:08:08Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-09-30T04:08:08Z | |
| dc.date.available | 1399-07-09T04:08:08Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-09-30T04:08:08Z | |
| dc.date.issued | 2012-03-20 | en_US |
| dc.date.issued | 1391-01-01 | fa_IR |
| dc.date.submitted | 2012-04-03 | en_US |
| dc.date.submitted | 1391-01-15 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | فلاح شمس, میرفیض, کردلویی, حمیدرضا, دهقانی, امیر. (1391). بررسی و تعییین عوامل کشف و پیش بینی تشکیل حباب تصنعی قیمتی. دانش سرمایه‌گذاری, 1(1), 99-124. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2322-5777 | |
| dc.identifier.uri | http://jik.srbiau.ac.ir/article_7392.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/255246 | |
| dc.description.abstract | در این مقاله سعی شد تا پس از مشخص نمودن حباب هایی که به صورت عمدی ایجاد شده اند، به وسیله روش ها و مدل های دارای پایه آماری، احتمال بروز مجدد حباب مورد سنجش قرار گیرد. هدف غایی در این مطالعه، ارائه مدلی برای تخمین حباب قیمت در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور به روش غربالگری نمونه ای به حجم397 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید و اطلاعات مربوط به قیمت و حجم معاملات آنها طی سال های 1380 تا 1388 گردآوری شد و سپس از طریق آزمون های تسلسل ، کشیدگی و آزمون وابستگی دیرش ، شرکت های منتخب به دو دسته دارای حباب و بدون حباب تقسیم بندی شدند. در گام بعدبا بررسی روند بازدهی تجمعی و حجم معاملات شرکتهایی که تعمدا و با ترفندهیی دچار حباب قیمتی سهم شده، تاریخ شروع حباب قیمت تعیین گردید و از طریق مدل تحلیل ممیزی چندگانه و با استفاده از اطلاعات مربوط به اندازه شرکت، شفافیت اطلاعات، نسبت P/E و نقدشوندگی سهام یکسال قبل از بروزحباب قیمت آنها، عوامل موثر برای برآورد احتمال حباب تعیین و سپس مدلی برای پیش بینی حباب قیمت سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران طراحی گردید. در پایان نیز قدرت پیش بینی مدل با استفاده از داده های گروه های آزمایش مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه قدرت پیش بینی مدل تحلیل ممیزی چندگانه برای گروه آزمایش 90.2 % بوده است، بنابراین مدل دارای فدرت بالایی در پیش بینی حباب تشخیص داده شد. | fa_IR |
| dc.format.extent | 378 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | انجمن مهندسی مالی ایران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | دانش سرمایه‌گذاری | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Journal of Investment Knowledge | en_US |
| dc.subject | حباب قیمت | fa_IR |
| dc.subject | نقد شوندگی | fa_IR |
| dc.subject | اندازه شرکت | fa_IR |
| dc.subject | سهام شناور | fa_IR |
| dc.subject | شفافیت اطلاعات | fa_IR |
| dc.subject | نسبت P/E | fa_IR |
| dc.title | بررسی و تعییین عوامل کشف و پیش بینی تشکیل حباب تصنعی قیمتی | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | مقاله پژوهشی | fa_IR |
| dc.contributor.department | استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و مدرس دانشگاه الزهرا (س) | fa_IR |
| dc.contributor.department | دکترای مدیریت مالی مرکز آموزشهای بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم (مسئول مکاتبات) | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر | fa_IR |
| dc.citation.volume | 1 | |
| dc.citation.issue | 1 | |
| dc.citation.spage | 99 | |
| dc.citation.epage | 124 | |
