| dc.contributor.author | قره خانی, محسن | fa_IR |
| dc.contributor.author | سجادی, سید جعفر | fa_IR |
| dc.contributor.author | صفری, احرام | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-07-09T01:49:48Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-09-30T01:49:48Z | |
| dc.date.available | 1399-07-09T01:49:48Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-09-30T01:49:48Z | |
| dc.date.issued | 2013-03-21 | en_US |
| dc.date.issued | 1392-01-01 | fa_IR |
| dc.date.submitted | 2016-06-14 | en_US |
| dc.date.submitted | 1395-03-25 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | قره خانی, محسن, سجادی, سید جعفر, صفری, احرام. (1392). بهینه سازی استوار سبد مالی با رویکرد CAPM. مدیریت تولید و عملیات, 4(1), 61-68. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2251-6409 | |
| dc.identifier.issn | 2423-6950 | |
| dc.identifier.uri | http://jpom.ui.ac.ir/article_19790.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/207089 | |
| dc.description.abstract | در این تحقیق، رویکرد بهینه سازی استوار برای حل مسأله انتخاب سبد مالی چند دوره‌ای پیشنهاد شده است. چنانکه می‌دانیم، بازده مربوط به هریک از دارایی‌های موجود در سبد سهام غیر قطعی است، از این‌رو درنظرگیری یک مقدار قطعی در مدل‌ها به جای بازده هریک از دارایی‌ها، باعث خواهد شد تا انتخاب‌های ما از اعتبار لازم برخوردار نباشد. برای غلبه بر این مشکل، در این مقاله از روش بهینه‌سازی استوار استفاده می‌شود. مدل‌های بهینه سازی استوار، بازدهی آینده دارایی‌ها را به صورت ضرایب غیر قطعی در مسأله بهینه سازی در نظر می‌گیرند و درجه ریسک گریزی سرمایه گذاری را به درجه تحمل در مقابل کل خطای حاصل تخمین بازدهی‌ها تصویر می‌کنند. در این تحقیق، به منظور تخمین بازدهی انتظاری دارایی از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه‌ای استفاده شده است. با توجه به مدل خطی استفاده شده برای تخمین بازدهی و رویکرد بهینه سازی استوار خطی استفاده شده، مدل پیشنهادی حاصله، خطی است که از نظر محاسباتی کارایی قابل قبولی دارد. خطی بودن مدل حاصله در زمانی که محدودیت‌های پیچیده، از قبیل: مالیات به ساختار مسأله اضافه شود، مزیت مهمی به حساب می‌آید. | fa_IR |
| dc.format.extent | 431 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه اصفهان | fa_IR |
| dc.publisher | University of Isfahan | en_US |
| dc.relation.ispartof | مدیریت تولید و عملیات | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Journal of Production and Operations Management | en_US |
| dc.subject | بهینه سازی استوار | fa_IR |
| dc.subject | انتخاب سبد مالی | fa_IR |
| dc.subject | مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه‌ای | fa_IR |
| dc.subject | سرمایه‌گذاری | fa_IR |
| dc.title | بهینه سازی استوار سبد مالی با رویکرد CAPM | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | مقاله پژوهشی | fa_IR |
| dc.contributor.department | استادیار دانشکده مهندسی گروه مهندسی صنایع دانشگاه قم | fa_IR |
| dc.contributor.department | استاد دانشکده مهندسی صنایع گروه مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت | fa_IR |
| dc.citation.volume | 4 | |
| dc.citation.issue | 1 | |
| dc.citation.spage | 61 | |
| dc.citation.epage | 68 | |
