| dc.contributor.author | آریانپور, مارال | fa_IR |
| dc.contributor.author | نباتی, پریسا | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1403-04-19T06:17:00Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2024-07-09T06:17:17Z | |
| dc.date.available | 1403-04-19T06:17:00Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2024-07-09T06:17:17Z | |
| dc.date.issued | 2024-04-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1403-01-13 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | آریانپور, مارال, نباتی, پریسا. (1403). ارائه روش جدید برآورد گشتاوری برای پارامترهای فرایند ارنشتاین اولنبک با نویز پرشی در بازارهای مالی. پژوهش های ریاضی, 10(1), 70-97. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2588-2546 | |
| dc.identifier.issn | 2588-2554 | |
| dc.identifier.uri | http://mmr.khu.ac.ir/article-1-3214-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1087639 | |
| dc.description.abstract | در این مقاله، روش جدیدی برای برآورد پارامترهای فرایند ارنشتاین اولنبک استخراج شده توسط فرایندهای پواسون مرکب ارائه میشود. این فرایندها کاربرد گستردهای در مدلسازی و پیشبینی بازارهای مالی دارند. برآوردگرهای ارائه شده بر اساس روش گشتاورها به دست میآیند. در این کار، قضیه حد مرکزی برای برآوردگرهای پیشنهادی مورد ارزیابی قرار میگیرد. شبیهسازیهای عددی نشان میدهند که روش ارائه شده در مقایسه با روشهای موجود، در مواردی که پرشهای فرایند پواسون مرکب نسبتاً نادر هستند، عملکرد بهتری دارد. به عنوان یک رویکرد تجربی، دادههای بازار فولاد مبارکه اصفهان با مدلهای ارنشتاین اولنبک با نویزهای گاما، پارتو و نرمال برازش میشوند. بدین منظور ابتدا با استفاده از روش ارائه شده، پارامترها تخمین زده میشوند و نهایتاً تحت این مدلهای تصادفی، تلاطم بازار فولاد مبارکه اصفهان شبیهسازی میشود. | fa_IR |
| dc.format.extent | 810 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه خوارزمی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | پژوهش های ریاضی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Mathematical Researches | en_US |
| dc.subject | فرایند ارنشتاین اولنبک | fa_IR |
| dc.subject | نویز لوی | fa_IR |
| dc.subject | تخمین پارامتر | fa_IR |
| dc.subject | روش گشتاوری. | fa_IR |
| dc.subject | ریاضی | fa_IR |
| dc.title | ارائه روش جدید برآورد گشتاوری برای پارامترهای فرایند ارنشتاین اولنبک با نویز پرشی در بازارهای مالی | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | مقاله استخراج شده از پایان نامه | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه صنعتی ارومیه | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه صنعتی ارومیه | fa_IR |
| dc.citation.volume | 10 | |
| dc.citation.issue | 1 | |
| dc.citation.spage | 70 | |
| dc.citation.epage | 97 | |
