مدل‌سازی چند عاملی هوشمند شبکه بین بانکی و ارزیابی تأثیر سیاست نظارتی

Abstract

مدل­سازی عامل بنیان تکنیک محاسباتی نوظهوری است که امکان شبیه­سازی سیستم­های پیچیده اقتصادی از جمله شبکه بانکی را با رویکرد پایین به بالا[1] میسر می­ سازد. در مقاله پیش رو شبکه بانکی کشور با الگوی مدل­سازی چند عاملی[2] هوشمند شبیه­ سازی شده است که این عوامل بر اساس الگوی یادگیری تطبیقی رفتار می­کنند. این مدل­سازی با هدف بررسی و ارزیابی تأثیر سیاست­ های نظارتی بر بازار بین بانکی و بر اساس داده­ های ترازنامه­ای 25 بانک عضو بازار بین بانکی در سال­های 1397-1385 صورت گرفته است. برای ارزیابی تأثیر سیاست­ نظارتی سناریوی وجود مرکز پایش تسویه به منظور عامل کاهش عدم پرداخت­ ها در بازار بین بانکی توسط بانک­ها بررسی شده است. با توجه به اینکه عوامل در این شبیه ­سازی یادگیرنده هستند، نتایج حاصل هم تأثیر مستقیم مقررات بر بازار بین بانکی و هم تأثیر غیر مستقیم آن­ها از طریق تغییر استراتژی­ های تطبیقی عوامل را نشان می­دهند. بر اساس نتایج این پژوهش نظارت بر بازار بین بانکی از طریق مرکز پایش تسویه موجب رفع مشکل عدم تقارن اطلاعات در بازار بین بانکی و در نتیجه کاهش سرایت مالی و افزایش ثبات و پایداری سیستم می­شود.

[1] در رویکرد پایین به بالا، مدل­ساز ابتدا اجزا یا عوامل یک سیستم را شناسایی می­کند. سپس، رفتار عوامل و نحوه تعاملات آنها را معین نموده و در آخر، با راه اندازی مدل مشاهده می­کند که رفتار و تعاملات عوامل، چه اتفاقاتی را در سطح کلانٍ سیستم به وجود می­آورند. در واقع، مدل­سازی عامل بنیان (ABM)، نشان می­دهد که چگونه قواعد رفتاری و بعضا ساده عوامل، و تعاملات محلی میان آنها در سطح خرد، می­ تواند الگوهای بسیار پیچیده­ای را در سطح کلان ایجاد کند.

[2] Multi_agent based