| dc.contributor.author | ابریشمی, حمید | fa_IR |
| dc.contributor.author | کمیجانی, اکبر | fa_IR |
| dc.contributor.author | مهرآرا, محسن | fa_IR |
| dc.contributor.author | نوری, مهدی | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-22T01:51:13Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-12T01:51:14Z | |
| dc.date.available | 1399-08-22T01:51:13Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-11-12T01:51:14Z | |
| dc.date.issued | 2018-03-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1396-12-10 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | ابریشمی, حمید, کمیجانی, اکبر, مهرآرا, محسن, نوری, مهدی. (1396). معرفی نماگرهای نوین نوسانات نرخ ارز بر مبنای
مدل ترکیبی Wavelet-GARCH. فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی, 25(84), 191-224. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1027-9024 | |
| dc.identifier.issn | 10 | |
| dc.identifier.uri | http://qjerp.ir/article-1-1823-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/506674 | |
| dc.description.abstract | span style=font-family:b zar;span style=font-size:10.0pt;نرخ ارز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی، ریسک/span/spanspan style=font-size:10.0pt;/spanspan style=font-family:b zar;span style=font-size:10.0pt;های بسیاری را بر سایر بخش/span/spanspan style=font-size:10.0pt;/spanspan style=font-family:b zar;span style=font-size:10.0pt;های اقتصادی تحمیل می/span/spanspan style=font-size:10.0pt;/spanspan style=font-family:b zar;span style=font-size:10.0pt;سازد. یکی از وظایف بانک/span/spanspan style=font-size:10.0pt;/spanspan style=font-family:b zar;span style=font-size:10.0pt;های مرکزی، مدیریت مناسب این نوسانات در بازار ارز و کاهش ریسک/span/spanspan style=font-size:10.0pt;/spanspan style=font-family:b zar;span style=font-size:10.0pt;های ناشی از آن برای فعالان اقتصادی در دوره/span/spanspan style=font-size:10.0pt;/spanspan style=font-family:b zar;span style=font-size:10.0pt;های کوتاه/span/spanspan style=font-size:10.0pt;/spanspan style=font-family:b zar;span style=font-size:10.0pt;مدت، میان/span/spanspan style=font-size:10.0pt;/spanspan style=font-family:b zar;span style=font-size:10.0pt;مدت و بلندمدت است. این مطالعه نماگرهای نوینی از نوسانات نرخ ارز را در مقیاس/span/spanspan style=font-size:10.0pt;/spanspan style=font-family:b zar;span style=font-size:10.0pt;های مختلف زمانی معرفی و برآورد کرده تا بر اساس رویکرد بانک مرکزی امکان مدیریت مناسب/span/spanspan style=font-size:10.0pt;/spanspan style=font-family:b zar;span style=font-size:10.0pt;تر نوسانات نرخ ارز فراهم شود. این روش از ترکیب تجزیه موجک و مدل/span/spanspan style=font-size:10.0pt;/spanspan style=font-family:b zar;span style=font-size:10.0pt;های /span/spanspan dir=LTRGARCH/spanspan style=font-family:b zar;span style=font-size:10.0pt;، بهره گرفته و برای دوره زمانی مهرماه 1387 تا آذرماه 1394 نوسانات نرخ ارز در سطوح متفاوت زمانی مدل‌سازی شده است./span/spanbr
nbsp; | fa_IR |
| dc.format.extent | 1385 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | وزارت امور اقتصادی و دارایی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | 2Quarterly Journal of Economic Research and Policies | en_US |
| dc.subject | نوسانات نرخ ارز | fa_IR |
| dc.subject | تجزیه موجک | fa_IR |
| dc.subject | GARCH. | fa_IR |
| dc.subject | تخصصي | fa_IR |
| dc.title | معرفی نماگرهای نوین نوسانات نرخ ارز بر مبنای
مدل ترکیبی Wavelet-GARCH | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | كاربردي | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه تهران | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه تهران | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه تهران | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه تهران | fa_IR |
| dc.citation.volume | 25 | |
| dc.citation.issue | 84 | |
| dc.citation.spage | 191 | |
| dc.citation.epage | 224 | |
