نمایش مختصر رکورد

روش مونت کارلو چند مرحله‌ای ضعیف برای شبیه سازی مشتقات مالی با نویز لوی

dc.contributor.authorقاسمی فرد, آزادهfa_IR
dc.contributor.authorجهاندیده, محمد تقیfa_IR
dc.date.accessioned1403-12-20T21:39:08Zfa_IR
dc.date.accessioned2025-03-10T21:39:08Z
dc.date.available1403-12-20T21:39:08Zfa_IR
dc.date.available2025-03-10T21:39:08Z
dc.date.issued2021-09-01en_US
dc.date.issued1400-06-10fa_IR
dc.identifier.citationقاسمی فرد, آزاده, جهاندیده, محمد تقی. (1400). روش مونت کارلو چند مرحله‌ای ضعیف برای شبیه سازی مشتقات مالی با نویز لوی. پژوهش های ریاضی, 7(2), 353-370. doi: 10.52547/mmr.7.2.353fa_IR
dc.identifier.issn2588-2546
dc.identifier.issn2588-2554
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.52547/mmr.7.2.353
dc.identifier.urihttp://mmr.khu.ac.ir/article-1-2778-fa.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1125652
dc.description.abstractdiv style=text-align: justify;در این مقاله با الهام از پیشرفت‌های اخیر در زمینه‌ی به کارگیری روش مونت کارلو چند مرحله ای (span dir=LTRMLMC/span)font size=1 /fontبه ارزش گذاری اختیار معاملات می‌پردازیم. span dir=LTRMLMC/span پس از معرفی توسط span dir=LTRnbsp;Giles/spanبه یکی از ابزارهای پرطرفدار در ریاضیات مالی تبدیل شد. ابتدا با استفاده از روش اویلر ضعیف، تخمین عددیspan dir=LTR /spannbsp;برای دارایی پایه که در یک معادله‌ی دیفرانسیل چند بعدی با نویز لوی صدق می‌کند، محاسبه می‌شود و سپس به کمک روش مونت کارلو چند مرحله ای ضعیف که اخیرا توسط span dir=LTRBelomestny/span معرفی شد، ارزش مورد انتظار اختیار معامله به دست می‌آید. اهمیت روش مونت کارلو چند مرحله ای ضعیف از اینجا ناشی می‌شود که با جایگزین کردن روش تخمین قوی با یک روش تخمین ضعیف، نه تنها مشکل شبیه سازی مسیر به مسیر فرآیندهای لوی (که بسیار زمانبر و در مواردی غیرممکن است) از میان برداشته شده بلکه هزینه‌ی محاسباتی نیز در مقایسه با span dir=LTRMLMC/span استاندارد افزایش نمی‌یابد. در این مقاله به عنوان بهبودی بر کار span dir=LTRBelomestny/span و با رویکردی جدید در نظریه قضایا را برایspan dir=LTR /spanدلخواه و نه فقط ۲ بیان و اثبات می‌کنیم.همچنین درصدد بهبود الگوریتم span dir=LTRMLMC/span ضعیف برای معادلات غیرخطی با مؤلفه‌های وابسته هستیم. در پایان، کارایی روش با استفاده از چند مثال عددی برای فرآیندهای مختلف نشان داده می‌شود./divfa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه خوارزمیfa_IR
dc.relation.ispartofپژوهش های ریاضیfa_IR
dc.relation.ispartofMathematical Researchesen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.52547/mmr.7.2.353
dc.subjectحل عددی معادلات دیفرانسیل تصادفیfa_IR
dc.subjectروش مونت کارلو چند مرحله ای ضعیفfa_IR
dc.subjectتخمین ضعیفfa_IR
dc.subjectروش اویلرfa_IR
dc.subjectفرآیند لویfa_IR
dc.subjectجبرfa_IR
dc.titleروش مونت کارلو چند مرحله‌ای ضعیف برای شبیه سازی مشتقات مالی با نویز لویfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله مستقلfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه مازندران، دانشکدۀ علوم ریاضی، گروه ریاضی کاربردیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکدۀ علوم ریاضیfa_IR
dc.citation.volume7
dc.citation.issue2
dc.citation.spage353
dc.citation.epage370


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد