| dc.contributor.author | احسانی, عطیه | fa_IR |
| dc.contributor.author | آل‌محمد, سیده نفیسه | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1402-06-09T06:49:59Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2023-08-31T06:50:01Z | |
| dc.date.available | 1402-06-09T06:49:59Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2023-08-31T06:50:01Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1402-02-11 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | احسانی, عطیه, آل‌محمد, سیده نفیسه. (1402). بهبود خوشه‌بندی از طریق تشخیص و حذف سری‌های زمانی پرت بر اساس رویکرد فاصله‌ای اقلیدسی و نمایی. پژوهش های ریاضی, 9(1), 1-29. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2588-2546 | |
| dc.identifier.issn | 2588-2554 | |
| dc.identifier.uri | http://mmr.khu.ac.ir/article-1-3043-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1027867 | |
| dc.description.abstract | در این مقاله یک روش جدید جهت شناسایی سری زمانی پرت بر اساس مدل گارچ با رویکرد فاصله‌ای نمایی ارائه می‌شود که در سه مرحله انجام می‌گیرد: ابتدا روش‌های خوشه‌بندی فازی و غیر فازی بر روی سری‌های زمانی پیاده سازی شده، سپس داده‌های پرت تشخیص داده و از مجموعه داده‌ها حذف می‌شود. پس از حذف مقادیر پرت دوباره روش‌های خوشه بندی بر مجموعه داده‌ها اعمال خواهد شد. برای ارزیابی روش‌های ارائه شده از سهام ۳۰ شرکت برتر، فعال و پر سود موجود در بازار بورس ایران استفاده می‌شود. با محاسبه دو شاخص سیلهوت و ایکس ای بنی دقت روش‌های خوشه‌بندی به کار گرفته شده با هم مقایسه می‌شوند و در پایان نشان داده می‌شود با حذف داده پرت روش خوشه‌بندی بر اساس مدل گارچ بر اساس رویکرد فاصله‌ای نمایی بهترین عملکرد را داراست.
| fa_IR |
| dc.format.extent | 1770 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه خوارزمی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | پژوهش های ریاضی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Mathematical Researches | en_US |
| dc.subject | خوشه‌بندی | fa_IR |
| dc.subject | مدل گارچ | fa_IR |
| dc.subject | سری‌های زمانی پرت | fa_IR |
| dc.subject | رویکرد فاصله‌ای نمایی | fa_IR |
| dc.subject | ریاضی | fa_IR |
| dc.title | بهبود خوشه‌بندی از طریق تشخیص و حذف سری‌های زمانی پرت بر اساس رویکرد فاصله‌ای اقلیدسی و نمایی | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | سایر | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه شاهد، | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه شاهد | fa_IR |
| dc.citation.volume | 9 | |
| dc.citation.issue | 1 | |
| dc.citation.spage | 1 | |
| dc.citation.epage | 29 | |
