نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorهادی‌زاده, آنیتاfa_IR
dc.contributor.authorتارخ, محمد جعفرfa_IR
dc.contributor.authorمیرزایی قزاآنی, مجیدfa_IR
dc.date.accessioned1402-02-22T16:32:21Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-05-12T16:32:22Z
dc.date.available1402-02-22T16:32:21Zfa_IR
dc.date.available2023-05-12T16:32:22Z
dc.date.issued2022-12-22en_US
dc.date.issued1401-10-01fa_IR
dc.date.submitted2022-06-15en_US
dc.date.submitted1401-03-25fa_IR
dc.identifier.citationهادی‌زاده, آنیتا, تارخ, محمد جعفر, میرزایی قزاآنی, مجید. (1401). پیش‌بینی رفتار بورس اوراق بهادار با به‌کارگیری اندیکاتورهای تکنیکال، مبتنی بر رویکردهای یادگیری تقویتی عمیق و شبکه‌های کانولوشن مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار ایران. پژوهش های نوین در تصمیم گیری, 7(4), 51-80.fa_IR
dc.identifier.issn2476-6291
dc.identifier.urihttp://journal.saim.ir/article_696674.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/974420
dc.description.abstractاین مقاله با استفاده از یادگیری تقویتی عمیق مدلی ارائه می‌کند تا وظایف یک معامله‌گر در بازار بورس ایران را با توجه به سهم‌های نقد شونده مدل‌سازی کند. قیمت سهام به همراه اندیکاتورهای مبتنی بر آن به‌عنوان ورودی به شبکه عصبی کانولوشن وارد می‌شوند.سپس، با استفاده از اندیکاتورهای محاسبه شده، داده‌های قیمت بر اساس تاریخ تطبیق داده می‌شود. به منظور محاسبه میزان تطبیق خروجی محاسبه شده با خروجی مورد انتظار، از تابع هزینه‌ی مجموع مربعات خظا استفاده می‌شود که در فرایند بهینه‌سازی کمینه می‌شود. همچنین با به‌کارگیری مدل‌های کانولوشن به جای جداول Q از بیش برارزش مدل به دلیل وجود داده‌های کم برای آموزش مدل جلوگیری به عمل آمده است. از طرفی با استفاده از اطلاعات موجود در حجم معاملات، از این سیگنال به عنوان نقشی مکمل در پیش‌بینی روند آینده سهم‌ها بهره گرفته شده است. و برای ارزیابی، برتری این مدل نسبت به استراتژی خرید و نگهداری مقایسه شده است.fa_IR
dc.format.extent877
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن علمی مدیریت صنعتی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofپژوهش های نوین در تصمیم گیریfa_IR
dc.relation.ispartofModern Research in Decision Makingen_US
dc.subjectیادگیری تقویتی عمیقfa_IR
dc.subjectکانولوشنfa_IR
dc.subjectبورسfa_IR
dc.subjectاندیکاتور تکنیکالfa_IR
dc.subjectتحلیل تکنیکالfa_IR
dc.titleپیش‌بینی رفتار بورس اوراق بهادار با به‌کارگیری اندیکاتورهای تکنیکال، مبتنی بر رویکردهای یادگیری تقویتی عمیق و شبکه‌های کانولوشن مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار ایرانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری مهندسی فناوری اطلاعات، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد، گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار، گروه مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، تهران، ایرانfa_IR
dc.citation.volume7
dc.citation.issue4
dc.citation.spage51
dc.citation.epage80
nlai.contributor.orcid0000-0002-5904-7722


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد