پیش‌بینی نرخ ارز: مقایسه الگوهای رشد لجستیک با الگوهای رقیب

Abstract

هدف اصلی این تحقیق، مقایسه الگو‌های رشد لجستیک ‌هاروی، هاروی، شبکه‌عصبی غیرخطی اتورگرسیو و طراحی و یافتن الگوی بهینه پیش‌بینی نرخ ارز بازار آزاد با نوسان زیاد و روند حرکتی غیرخطی است که تاکنون از این نوع الگو‌ها برای پیش‌بینی نرخ ارز در ایران استفاده نشده است. در این پژوهش، با بکارگیری الگو‌های رشد "لجیستیک­­‌هاروی"، "هاروی" و با افزودن جزء غیرخطی بر اساس بسط سری تیلور توابع مثلثاتی، بر مبنای داده‌های روزانه مربوط به سال‌های 1398:03-1392:01، نوسان‌های نرخ ارز پیش‌بینی و کارآمدی این الگو‌ها بر اساس معیارهای پیش‌بینی و نتایج آن با شبکه‌عصبی غیر‌خطی خودرگرسیونی مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج آزمون‌های ریشه واحد بیانگر مانایی داده‌ها و رفتار غیرخطی است. در مرحله برآورد، خوبی برازش الگو‌های لجستیک ­‌هاروی و هاروی تایید نگردید. با افزودن جز غیرخطی به الگوی ‌هاروی برازش بسیار مناسبی از نرخ ارز با ضریب تعیین حداقل 95/99 درصد و حداقل جذر میانگین مربعات خطا حتی در مقایسه آن با شبکه ‌عصبی غیر خطی اتورگرسیو بدست آمد. بنابراین، نتایج نشان می‌دهد که ترکیب الگوی هاروی با جزء غیرخطی یکی از مزیت‌های اساسی به شمار آمده و بهتر از الگو‌های دیگر نرخ ارز را پیش‌بینی می‌کند.