سنجش تأثیر روابط اعتباری با مشتری بر هزینه‌های مبادله‌ای اعطای تسهیلات بانکی: الگوی شبکه عصبی

Abstract

بر اساس دیدگاه اقتصاد هزینه‎ مبادله، مبادلات در بازارها دارای هزینه‌های جانبی می‎باشد و فلسفه‎ شکل‎گیری نهادها، حداقل ‎نمودن این هزینه‌هاست. مطالعات زیادی در کشورهای در حال‌ توسعه انجام گرفته است که نشان می‌دهد هزینه‌های مبادله در بازار اعتبارات بالاست و این امر باعث کاهش کارایی مؤسسات اعتباری بازار مالی می‌شود. این پژوهش در مرحله نخست به تشریح هزینه‌های مبادله تحمیل شده به مؤسسات اعتباری و عوامل مؤثر بر آنها از منظر الگوی سنتی اقتصاد هزینه‎ مبادله می‌پردازد و همچنـین با معرفی "روابط اعتباری با مشتری" به عنـوان متـغیری که مبین کاهش عدم تـقارن اطلاعاتی بین مؤسسه اعتباری و متقاضی تسهیلات است، اثر این متغیر را بر الگوی ویلیامسون مورد بررسی قرار می‌دهد. روش پژوهش آمیخته مد نظر در این مطالعه مبتنی بر نظرخواهی از متخصصان، پرسشنامه و الگوی شبکه عصبی به منظور جمع‌آوری و پردازش داده‌ها است. مؤسسات اعتباری مورد بررسی، نمونه تصادفی از شعب مختلف بانک‌های شهر تهران که دارای مجوز از بانک مرکزی تا تاریخ فروردین 1391 بوده‌اند، است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با ورود متغیر "روابط اعطای تسهیلات" اثر متغیرهای مستقل "سرمایه‌گذاری در دارایـی‌های خاص"، "خاص بودن وثیقه‌ها"، "درجه عدم اطمینان برای مؤسسه اعتباری" و"سختی در اندازه‌گیری عملکرد کارکنان" بر متغیر هزینه مبادله اعطای تسهیلات، کاهش می‌یابد.