| dc.contributor.author | محمدی, شاپور | fa_IR |
| dc.contributor.author | راعی, رضا | fa_IR |
| dc.contributor.author | فیض‌آباد, آرش | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-01T19:46:26Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-10-22T19:46:26Z | |
| dc.date.available | 1399-08-01T19:46:26Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-10-22T19:46:26Z | |
| dc.date.issued | 2008-03-20 | en_US |
| dc.date.issued | 1387-01-01 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | محمدی, شاپور, راعی, رضا, فیض‌آباد, آرش. (1387). محاسبه ارزش در معرض خطر پارامتریک با استفاده از مدل‌های ناهمسانی واریانس شرطی در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی, 10(25) | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1024-8153 | |
| dc.identifier.issn | 2423-5377 | |
| dc.identifier.uri | https://jfr.ut.ac.ir/article_27748.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/459511 | |
| dc.description.abstract | در این تحقیق عملکرد روش پارامتریک در پیش بینی مقادیر ارزش در معرض خطر در مورد دو پرتفوی متشکل از شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران (پرتفوی متشکل از تمامی شرکت‌ها و پرتفوی متشکل از 50 شرکت با نقدشوندگی بالا) مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای این منظور، پس از محاسب? مقادیر ارزش در معرض خطر یک روزه و ده روزه با استفاده از برخی مدل‌های خانواد? ARCH بر روی سه توزیع آماری نرمال، t- استیودنت و توزیع خطای تعمیم یافته، نتایج بدست آمده با استفاده از آزمون پس نگر در حجم‌های نمونه‌ای متفاوت، در سطوح اطمینان پایین و بالا مورد مقایسه و تحلیل قرار می‌گیرند. نتایج بدست آمده نشان می‌دهند که اول این‌که، پیش‌بینی مقادیر ارزش در معرض خطر یک روزه و ده روزه با استفاده از توزیع‌های لپتوکورتیک از دقت و عملکرد بالاتری برخوردار می‌باشند. دوم این‌که، انتخاب حجم‌های نمونه‌ای متفاوت بر تعداد و نتایج مدل‌هایی که ارزش در معرض خطر را به درستی تخمین می‌زنند تأثیر‌گذار است. | fa_IR |
| dc.format.extent | 181 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشکده مدیریت دانشگاه تهران | fa_IR |
| dc.publisher | University of Tehran | en_US |
| dc.relation.ispartof | تحقیقات مالی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Financial Research Journal | en_US |
| dc.subject | ارزش در معرض خطر | fa_IR |
| dc.subject | آزمون پس نگر طبقه بندیJET: C22 | fa_IR |
| dc.subject | تابع زیان | fa_IR |
| dc.subject | نوسان شرطی | fa_IR |
| dc.title | محاسبه ارزش در معرض خطر پارامتریک با استفاده از مدل‌های ناهمسانی واریانس شرطی در بورس اوراق بهادار تهران | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.citation.volume | 10 | |
| dc.citation.issue | 25 | |
