| dc.contributor.author | سیفى, دکتر عباس | fa_IR |
| dc.contributor.author | زاده, پیام حنفى | fa_IR |
| dc.contributor.author | نوابى, حمید رضا | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-01T19:44:02Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-10-22T19:44:02Z | |
| dc.date.available | 1399-08-01T19:44:02Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-10-22T19:44:02Z | |
| dc.date.issued | 2004-05-21 | en_US |
| dc.date.issued | 1383-03-01 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | سیفى, دکتر عباس, زاده, پیام حنفى, نوابى, حمید رضا. (1383). مدل یک پارچه استوار دو مسأله انتخاب سهام تک دوره ای. تحقیقات مالی, 6(1) | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1024-8153 | |
| dc.identifier.issn | 2423-5377 | |
| dc.identifier.uri | https://jfr.ut.ac.ir/article_11343.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/459339 | |
| dc.description.abstract | در این مقاله نحوه به کارگیری رویکرد بهینه سازی استوار در. مسأله انتخاب سهام (تک دوره ای) ارایه می شود. هم چنین نشان داده می شود که چگونه مدل استوار بر اساس تابع مطلوبیت سرمایه گذارو عدم قطعیت نرخ بازگشت سهام، منطبق می شود. این مدل می تواند مبتنی بر انتخاب مناسبی از بدنه نرمی و شعاع فضای (پارامترهای) غیر قطعی، تنظیم شود. ارزیابی جواب های تولید شده از نرم های متفاوت Lp با تولید 10000 نمونه تصادفی از نرخ بازگشت سهام، شبیه سازی شده است. نتایج محاسباتی برای درجات مختلف ریسک گریزی سرمایه گذار، راهنمای کلی برای انتخاب Lp نرم (مقیاس اندازه گیری ریسک) مناسب برای مدل یک پارچه استوار ارایه می کند. به علاوه این آزمایشات نشان می دهد،وقتی عدم قطعیت (فضای تغییرات قیمت سهام) بزرگ است، مشخصات فردی سرمایه گذار در انتخاب نرم مناسب نقش مهمی ندارد. | fa_IR |
| dc.format.extent | 722 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشکده مدیریت دانشگاه تهران | fa_IR |
| dc.publisher | University of Tehran | en_US |
| dc.relation.ispartof | تحقیقات مالی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Financial Research Journal | en_US |
| dc.subject | برنامه ریزی خطی غیر قطعی | fa_IR |
| dc.subject | بهینه سازی استوار | fa_IR |
| dc.subject | مساله انتخاب سهام | fa_IR |
| dc.title | مدل یک پارچه استوار دو مسأله انتخاب سهام تک دوره ای | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.citation.volume | 6 | |
| dc.citation.issue | 1 | |
