استفاده از روش ترکیبی انتخاب ویژگی پی‎درپی پیشرو شناور و ماشین بردار پشتیبان در پیش‎بینی درماندگی مالی شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Abstract

<strong>هدف:</strong> پیش‎بینی درماندگی مالی شرکت‎ها، یکی از مهم‎ترین مسائل تحقیقاتی در حوزه‎ مدیریت ریسک بوده و همواره در کانون توجه بانک‎ها، شرکت‎ها، مدیران و سرمایه‎گذاران قرار داشته است. هدف اصلی این پژوهش ارائه یک مدل پیش‎بینی‎ کننده با عملکرد بالا و مقایسه‎ نتایج به‎دست آمده از آن با سایر مدل‎های رایج در پیش‎بینی درماندگی مالی است. روش: به همین منظور از روش‎های انتخاب ویژگی پی‎درپی پیشرو شناور که مدل تعمیم‎یافته‎ روش انتخاب ویژگی پیشرو پی‎درپی بوده و از دسته روش‎های پوشش‎دهنده است و روش انتخاب ویژگی پیشرو پی‎درپی در ترکیب با ماشین بردار پشتیبان استفاده شد. این مدل‎ها از نوع مدل‎های ترکیبی انتخاب ویژگی و طبقه‎بندی‎ کننده هستند. همچنین در این پژوهش از مدل رگرسیون لجستیک که یکی از مدل‎های آماری طبقه‎بندی است نیز استفاده شده است. یافته‎ها: پس از بررسی نسبت‎های مالی مهم در نهایت 29 نسبت مالی که در تحقیقات گذشته بیشتر استفاده شده بودند، انتخاب گردیند. آزمون مقایسات زوجی نشان می‌دهد که دقت مدل پیشنهادی این پژوهش با سطح اطمینان 95 درصد بهتر از دیگر مدل‌های استفاده شده در این پژوهش می‌باشد. <strong>نتیجه</strong><strong>‎</strong><strong>گیری:</strong> نتایج نشان داد که مدل پیشنهادی این تحقیق در یک سال، دو سال و سه سال قبل از درماندگی مالی به طور معناداری از عملکرد بهتری در پیش‌بینی درماندگی مالی نسبت به روش انتخاب ویژگی پیشرو پی درپی و مدل رگرسیون لجستیک برخوردار است.