| dc.contributor.author | سجاد, سید رسول | fa_IR |
| dc.contributor.author | ابطحی, سیده زهرا | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-01T19:40:58Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-10-22T19:40:58Z | |
| dc.date.available | 1399-08-01T19:40:58Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-10-22T19:40:58Z | |
| dc.date.issued | 2017-04-21 | en_US |
| dc.date.issued | 1396-02-01 | fa_IR |
| dc.date.submitted | 2016-05-28 | en_US |
| dc.date.submitted | 1395-03-08 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | سجاد, سید رسول, ابطحی, سیده زهرا. (1396). سنجش ریسک شاخص گروه بانکی با استفاده از تخمین نوسانات بازده با مدل نوسانات تصادفی: رویکرد نیمهپارامتری بیزی. تحقیقات مالی, 19(1), 81-96. doi: 10.22059/jfr.2017.207047.1006201 | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1024-8153 | |
| dc.identifier.issn | 2423-5377 | |
| dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.22059/jfr.2017.207047.1006201 | |
| dc.identifier.uri | https://jfr.ut.ac.ir/article_64229.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/459158 | |
| dc.description.abstract | با توجه به کاربرد توزیع بازدهی در محاسبۀ معیارهای ریسک و وابستگی دقت تخمین این معیارها به صحت توزیع بازده، برآورد صحیح آن همواره در کانون توجه پژوهشگران بوده است. با وجودی که استفاده از مدل پارامتری نوسانات تصادفی بهمنظور تخمین نوسانات بازده در مطالعات پیشین متداول است، فرض مذکور اغلب به نتایجی با دقت کافی منجر نمیشود، بنابراین در این تحقیق برخلاف فرض معمول پارامتری بودن توزیع جملات اخلال در مدل نوسانات تصادفی، با بهره‌گیری از رویکرد نیمهپارامتری بیزی، به تخمین جملات اخلال پرداخته شده است. در پژوهش حاضر توزیع لگاریتم مربع بازده شاخص گروه بانکی با به‌کارگیری آمیخته‌ای از توزیع‌های خانوادۀ نرمال و با استفاده از زنجیرۀ مارکف مونتکارلو مدلسازی شد و در نهایت نتایج آن با مدل نوسانات تصادفی نرمال، مقایسه گردید. نتایج این بررسی نشان میدهد، در مواقعی که توزیع بازده دارای چولگی باشد، مدل نیمهپارامتری نوسانات را دقیق‌تر تخمین می‌زند، ضمن آن که در شرایطی که توزیع بازده به توزیع نرمال نزدیک باشد، نتایج مدل حاضر، مشابه نتایج مدل نیمهپارامتری با فرض توزیع نرمال خواهد بود. | fa_IR |
| dc.format.extent | 463 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشکده مدیریت دانشگاه تهران | fa_IR |
| dc.publisher | University of Tehran | en_US |
| dc.relation.ispartof | تحقیقات مالی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Financial Research Journal | en_US |
| dc.relation.isversionof | https://dx.doi.org/10.22059/jfr.2017.207047.1006201 | |
| dc.subject | ارزش در معرض خطر | fa_IR |
| dc.subject | الگوریتم زنجیرۀ مارکف مونتکارلو | fa_IR |
| dc.subject | بازده دارایی | fa_IR |
| dc.subject | فرایند دیریکله | fa_IR |
| dc.subject | مدل نوسانات تصادفی | fa_IR |
| dc.subject | 37. ریسک بازار؛ ریسک نرخ بهره؛ ریسک نرخ ارز؛ ریسک قیمت سهام؛ ریسک قیمت کالاها | fa_IR |
| dc.title | سنجش ریسک شاخص گروه بانکی با استفاده از تخمین نوسانات بازده با مدل نوسانات تصادفی: رویکرد نیمهپارامتری بیزی | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | مقاله علمی پژوهشی | fa_IR |
| dc.contributor.department | استادیار مهندسی مالی، دانشکدۀ فنی و مهندسی دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران | fa_IR |
| dc.contributor.department | کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشکدۀ فنی و مهندسی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران | fa_IR |
| dc.citation.volume | 19 | |
| dc.citation.issue | 1 | |
| dc.citation.spage | 81 | |
| dc.citation.epage | 96 | |
