اثر تنوع‌بخشی در پرتفوی تسهیلات بر ریسک اعتباری بانک ها

Abstract

مدیریت پرتفوی و اتخاذ ترکیب بهینة پرتفوی تسهیلات توسط بانک­ها به‌عنوان یکی از تأثیرگذارترین عوامل بر ریسک اعتباری بانک­ها شناخته شده است. دو راهبرد عمده در این زمینه عبارت‌اند از: تنوع­بخشی در مقابل تمرکزگرایی. در این مطالعه، ابتدا روند تنوع­بخشی در پرتفوی تسهیلات نظام بانکی کشور بررسی شده، سپس رابطة بین تنوع­بخشی در پرتفوی تسهیلات و ریسک اعتباری بانک­ها آزمون شده است. شایان ذکر است به‌منظور اندازه­گیری تنوع­بخشی در پرتفوی تسهیلات بانک­ها از دو دسته شاخص­های ساده و شاخص­های معیار (فاصله) بهره گرفته شد. شواهد تجربی این مطالعه در قالب مدل اقتصادسنجی داده­های تلفیقی برای نمونه­ای شامل شانزده بانک داخلی در دورة زمانی 1385- 1390 به‌دست آمده است. یافته­های مطالعة حاضر بیان می‌کند افزایش تنوع­بخشی در پرتفوی تسهیلات به افزایش ریسک اعتباری بانک­ها منجر می­شود و این رابطه مستقل از نوع مالکیت بانک (دولتی، غیردولتی) است.