مرور دوره 15, شماره 2 بر اساس موضوع "37. ریسک بازار؛ ریسک نرخ بهره؛ ریسک نرخ ارز؛ ریسک قیمت سهام؛ ریسک قیمت کالاها"

در حال نمایش موارد 1 - 1 از 1

  • مقایسۀ عملکرد مدل های GARCH چندمتغیره در تعیین ریسک پرتفوی 

    رستمی, محمد رضا؛ حقیقی, فاطمه (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2013-10-23)
    در این پژوهش عملکرد مدل­های GARCH چندمتغیره، برای محاسبة ارزش­ در معرض ­ریسک، مقایسه شده است. بدین‌منظور از پرتفویی شامل شاخص­های هفتگی TEDPIX، KLSE و 100 XU برای مدت ده سال استفاده شد. برای تخمین ارزش ­در­ معرض ریسک، ابتدا ...