مرور دوره 18, شماره 1 بر اساس عنوان

در حال نمایش موارد 1 - 8 از 8

  • اثر تنوع‌بخشی در پرتفوی تسهیلات بر ریسک اعتباری بانک ها 

    عباسیان, عزت اله؛ فلاحی, سامان؛ رحمانی, عبدالصمد (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-05-21)
    مدیریت پرتفوی و اتخاذ ترکیب بهینة پرتفوی تسهیلات توسط بانک­ها به‌عنوان یکی از تأثیرگذارترین عوامل بر ریسک اعتباری بانک­ها شناخته شده است. دو راهبرد عمده در این زمینه عبارت‌اند از: تنوع­بخشی در مقابل تمرکزگرایی. در این ...

  • بازدهی مقطعی سهام، ریسک نقدشوندگی و بیقاعدگیهای بازار مالی 

    اسلامی بیدگلی, غلامرضا؛ هنردوست, اعظم (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-05-21)
    دستیابی به مدلی بهینه برای قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای همواره موضوعی محوری در مطالعات حوزة مالی به‌شمار آمده‌ است. در پژوهش حاضر، مدل سه عاملی فاما و فرنچ به‌علاوه معیار ریسک نقدشوندگی بازار پاستور و استامبا (2003) را ...

  • برآورد ارزش در معرض خطر چنددوره‌ای بر پایة روش‌های شبیه‌‌سازی و پارامتریک 

    گرجی, مهسا؛ سجاد, رسول (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-05-21)
    با توجه به تاکید کمیته بال بر لزوم استفاده از مدل‌‌‌های داخلی ارزش در معرض خطر (VaR) ده‌روزه، به-منظور مشخص‌کردن حداقل سرمایه پشتیبان ریسک بازار و کاستی‌های قاعده جذر زمان، در این پژوهش هدف ارائه برآوردهای دقیق‌تر از VaR ...

  • بررسی تأثیر قیمت معاملات بلوک در بازار سهام ایران 

    احمدپور, احمد؛ نصیری, مهراب (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-05-21)
    هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر تأثیر قیمت معاملات بلوک در بازار سهام است. بدین‌منظور، 525 معاملة بلوکی به‌صورت تصادفی به‌عنوان نمونۀ پژوهش از بین شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران، که در سال‌های 1390 ...

  • تحلیل بنیادی و پیش‌بینی سود با تأکید بر نقش عوامل وابسته به قراین 

    ثقفی, علی؛ مرتضوی, سیدمرتضی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-05-21)
    در این تحقیق، تحلیل بنیادی فراتر از مرزهای سطحی و موقتی تحقیقات قبلی در کانون توجه قرار می‎گیرد؛ به‌عبارت دیگر، نحوة ورود اطلاعات جزئی صورت‌های مالی به تصمیمات اجزای بازار مطالعه می‌شود؛ یعنی چگونه تغییرات جاری عوامل بنیادی ...

  • مدلی جهت قیمت گذاری سهام مبتنی بر نظریه چشم انداز 

    برزیده, فرخ؛ کفاش پنجه شاهی, محمد؛ شریعت پناهی, سیدمجید؛ تقوی فرد, محمد تقی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-05-21)
    در این پژوهش دو پدیدة رفتاری مطرح‌شده در نظریة چشم‌انداز یعنی «زیان‌گریزی» و «اثر پول برد» وارد مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های مبتنی‌بر مصرف شده‌اند و تابع مطلوبیت سرمایه‌گذاران شامل 1. مطلوبیت ناشی از مصرف و 2. مطلوبیت ناشی ...

  • مدل‌سازی تابع زیان بیمه‏ای با استفاده از ترکیب توزیع تی‌استودنت چولۀ ‌هایپربولیک تعمیم‌یافته و نظریۀ مقادیر فرین 

    ّباجلان, سعید؛ راعی, رضا؛ محمدی, شاپور (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-05-21)
    ‌تحقیق حاضر به بررسی این موضوع می‏پردازد که آیا می‏توان با ترکیب توزیع تی‌استودنت چولۀ هایپربولیک تعمیم‌یافته که اخیراً در حوزۀ مالی و بیمه معرفی شده است و نظریۀ مقادیر فرین، تابع زیان را به‌گونه‏ای مدل‌سازی کرد که هم ...

  • نقش انتشار اطلاعات بر رابطۀ چولگی و بازده آتی سهام 

    خواجوی, شکراله؛ فعال قیومی, علی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-05-21)
    هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطة چولگی و بازده آتی سهام و اثر انتشار اطلاعات بر این رابطه است. به‌این‌منظور، داده‌های 89 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دورة پنج‌سالة از 1388 تا 1392 جمع‌آوری و تحلیل شد. ...