بررسی تاثیر تورم و پول غیر ملی بر متغیرهای اساسی اقتصاد با استفاده از رهیافت خودرگرسیون برداری(VAR)

Abstract

با توجه به اهمیت متغیرهای مهم اقتصادی به علت ماهیت تاثیرگذار بر س یستم اقتصادی، بررسی رابطه این متغیرها و<br />همکنش آنها بریکدیگر یکی از اولویت های پژوهشی و مطالعاتی اقتصادانان و سیاستگذاران اقتصاد است . متغییرهای اساسی<br />همچون تورم، به عنوان یکی از مشکلات مهم اقتصادی اثرگذار بر سیستم اقتصادی که تخصیص بهینه منابع و توزیع درآمد را<br />بر هم زده و مانعی در امر تولید و مبادلات اقتصادی است و پول غیرملی (نرخ ارز) به لحاظ وابستگی کشور به درآمد های<br />ارزی حاصل از فروش نفت متغیرهای می باشند که جهت بررسی و تجزیه تحلیل تاثیرگذاری آنان بر یکدیگر و دیگر<br />متغیرهای همچون تولید ناخالص داخلی و حجم نقدینگی مورد استفاده قرار گرفته اند.<br /> در این مقاله با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) که در آن تمام متغیرها به صورت درونزا است و بر هیچ تئوری خاص اقتصادی تکیه نمی کند به بررسی موضوع فوق پرداخته شده است در روشVARمتغیرها بطور همزمان وارد مدل می شوند. در این مقاله ابزارهای تحلیلVARشامل : واکنش آنی (IRF)و تجزیه واریانس(D.V)می باشد. <br />تابع آنی نحوه و دوره تاثیر شوک را بر متغیر مورد نظر نشان می دهد و تجزیه تحلیل واریانس سهم میزان تغیرات متغیر را<br />ناشی از شوک های متغیر های دیگر نشان می هد . با توجه به نتایج حاصل از علیت گرنجر و تابع واکنش آنی، در ایران تورم<br />بر نرخ ارز اثر دارد ولی نرخ ارز بر تورم از نظر آماری بی تاثیر می باشد .بطوری که شوک ناشی از تورم در 3 دوره و بطور<br />افزایشی بر نرخ ارز اثر گذاشته است. و آزمون جوهانسون رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیر ها را نشان می دهد.