بررسی شبیه‌سازی کارایی برآورد موجک توابع روند تحت وابستگی دراز مدت

Abstract

در این مقاله برآوردی برای توابع روند در یک مدل سری زمانی با باقیمانده‌های وابسته گوسی با تکنیک موجک بررسی شده است. با استفاده از شبیه‌سازی‌های انجام شده روی پنج تابع آزمون متفاوت و یک فرآیند و در نظر گرفتن تابع روند مورد نظر، عوامل مؤثر بر ایجاد خطا در برآورد معرفی و بررسی شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که میزان خطای روش موجک وابسته به طول وابستگی بلند مدت است. با توجه به شبیه‌سازی‌های انجام شده، روش برآورد کننده موجکی در مقایسه با روش‌های کلاسیک برآورد هسته‌ای برای توابع روند برای مدل‌های سری‌های زمانی با حافظه- دراز مدت کاراتر تشخیص داده شده و ویژگی‌های آن بررسی شده است.