سنجش انواع ریسک در نظام بانکداری بدون ربا (روش ترکیبی دیمتل و مدل‌سازی ساختاری تفسیری)

Abstract

بروز انواع ریسک­ها و بحـران­هـای مـالی در فرایند جهانی شدن، ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات بخش مالی را بیش از پیش ضروری نموده است. بانک­هایاسلامیبهعلتماهیتخاصقرارداد­هایخود،افزونبرریسک­هایمتداول بانکداریبا ریسک­هایمنحصر­به­فردی رو­به­روهستندکهشناسایی و مدیریتآن­هاضروریاست. مقاله حاضر به شناسایی ریسک­های نظام بانکداری بدون­ ربا و بررسی روابط بین آن­ها می­پردازد. ابتدا ریسک‌های عمومی بانکداری بدون ربا و سپس ریسک­های خاص با توجه به عقود خاص در این نظام شناسایی و با به­ کارگیری روش ترکیبی دیمتل و مدل سازی ساختاری­تفسیری، الگوی مناسب بر اساس نمونه ای به حجم 50 نفر از خبرگان انتخاب شد. یافته‌ها نشان می‌دهد ریسک­های نرخ پایه و دولت در بالاترین سطح (چهارم) به­عنوان اثر­گذارترین نوع ریسک­ها در نظام موجود بانکداری قرار دارند. ریسک­های اعتباری، نقدینگی و شریعت، سطح سوم و ریسک­های کفایت­سرمایه، قیمت و سرمایه­گذاری در ابزار­های مالکانه سطح دوم را تشکیل دادند. سایر ریسک­ها، در پایین­ترین سطح قرار گرفتند و تحت­تاثیر ریسک­های سطوح بالاتر می­باشند.

Today, the process of globalization, followed by a variety of risks, as well as the emergence of financial crises, has emphasized the need for a quantitative and qualitative improvement of the financial sector. Because of the specific nature of their contracts, Islamic banks, in addition to the conventional banking risks, face unique risks that need to be identified and managed. This article identifies the risks of usury-free banking system and examines the relationships between them. first the general risk factors in usury-free banking and then the specific risks were identified with respect to the specific contracts in this system. Using a the combination of Dematel and Interpretive Structural Modeling, a structural model of the risks was presented and the relationships between them were analyzed. it was found that base rate and government risks were ranked as the most influential risks (fourth) . Credit risks, liquidity and sharia, constituted third level, and capital adequacy, price and investment in equity instruments risks were second level . Other risks are at the lowest level and are affected by higher level risks.