ارزیابی درجه اعتبار متقاضیان وامهای کشاورزی مطالعه موردی استان کهگیلویه و بویراحمد

Abstract

ارزیابی مناسب درجه اعتبار و میزان مخاطره متقاضیان دریافت وام از مؤسسات اعتباری می‌تواند به این مؤسسات برای قیمتگذاری، تعیین مقدار وام، مدیریت ریسک وام، کاهش ریسک عدم پرداخت بموقع و افزایش احتمال بازپرداخت وام کمک کند. از این رو، هدف اصلی این مطالعه براورد درجه اعتبار متقاضیان در بازپرداخت وامهای کشاورزی است. در این تحقیق از مدل لاجیت و با روشهای براورد کلاسیک و بیزین جهت تعیین ریسک قصور در بازپرداخت و ارزش اعتباری وام‌گیرنده استفاده شد. برای براورد ضرایب رگرسیون با کمک روش کلاسیک از نرم‌افزار Limdep و با کمک روش بیز از نرم‌افزار MLwin استفاده گردید. آمار و اطلاعات مورد نیاز در سال 1386 از 110 نفر از کشاورزان استان کهگیلویه و بویراحمد از طریق تکمیل پرسشنامه جمع‌آوری شد. نتایج حاصل از براورد مدلها با استفاده از روش بیز نشان داد که متغیرهای تحصیلات، ارزش دارایی و سن در جهت مثبت و متغیرهای قرض از دیگران، نوع وام، نسبت بدهی کل به دارایی و مدت ارتباط وام‌گیرنده با بانک قبل از تصمیم اعتباری در جهت منفی از عوامل مهم تعیین‌کننده ارزش اعتباری وام‌گیرندگان هستند. همچنین ارزش بالای دارایی متقاضی وام احتمال بالایی از یک وام خوب را ایجاد می‌نماید. دقت پیش‌بینی مدل ارزیابی اعتبار به روش بیز در دو حالت درون و بیرون نمونه به‌ترتیب 91/90 و 91/89 درصد است که نسبت به روش کلاسیک بیشتر می‌باشد. مقایسه زیان انتظاری حاصل از روشهای کلاسیک و بیز نشان داد که مقدار آن در روش براورد بیز کمتر است که دقت روش بیز در استفاده از ارزیابی درجه اعتبار متقاضیان وامهای کشاورزی در مقایسه با روش کلاسیک را نشان می‌دهد. طبقه‌بندی JEl : C11 ، C25 ، E5 ، Q14