پویایی عبور قیمت نفت بر شاخص‌ قیمت‌های داخلی در ایران

Abstract

اقتصاد کشورهای جهان همواره تحت تأثیر قیمت نفت هستند، زیرا نفت به‌عنوان بزرگ‌ترین منبع تأمین انرژی کشورها محسوب می­شود. ازاین‌رو، تغییرات قیمت نفت، سهم زیادی در تغییرات قیمت کالاها و خدمات دارد. هدف اصلی این مقاله، بررسی پویایی­های عبور قیمت نفت بر شاخص قیمت­های داخلی ایران در طی زمان است. بدین منظور برای مدل‌سازی آن از دو مدل «خودرگرسیون با وقفه­های توزیعی (ARDL)» و «فضا-حالت (State Space)» طی دوره زمانی 1369-1395 با تواتر فصلی استفاده شده است. نتایج مدل ARDL نشان می­دهد در بلندمدت، عبور قیمت نفت روی شاخص قیمت­های داخلی (مصرف­کننده و تولیدکننده)، مثبت و معنی­دار است درحالی‌که عبور کوتاه‌مدت جزئی قیمت نفت روی شاخص قیمت مصرف­کننده، بی­معنی بوده ولی روی شاخص قیمت تولیدکننده، مثبت و معنی­دار است. همچنین نتایج مدل تحقیق با لحاظ شکست ساختاری نشان می­دهد بعد از سال 1374، عبور قیمت نفت روی شاخص قیمت مصرف­کننده کاهش پیدا کرده است درحالی‌که این عبور قبل از این سال، مقدار بیشتری داشته است. همچنین عبور قیمت نفت روی شاخص قیمت تولید­کننده، بعد از سال 1389 مثبت و معنی­دار است درحالی‌که این عبور قبل از این سال شکست، بی­معنی بوده است. نتایج مدل فضا حالت نشان می­دهد عبور قیمت نفت روی شاخص مصرف­کننده و تولیدکننده در طی زمان یکسان نیست. به‌طوری‌که در طی سال­های 1374 الی 1376 عبور قیمت نفت در سطح بالاتر و به‌صورت نوسانی بوده است ولی بعد از سال 1379، این عبور روی شاخص قیمت تولیدکننده روند نسبتاً ملایم و مثبت را نشان می­دهد و این عبور در مقایسه با شاخص قیمت مصرف­کننده، در سطح بالاتری اتفاق افتاده است؛ بنابراین، در حالت کلی می­توان نتیجه گرفت نوسانات قیمت جهانی نفت روی تورم اقتصاد ایران به‌عنوان یک کشور صادرکننده نفت اثرگذار بوده و شدت این اثرگذاری به شیوه مدیریت درآمدهای نفتی در داخل کشور بستگی دارد. به‌طوری‌که نقش تأسیس حساب ذخیره ارزی در سال 1379 و صندوق توسعه ملی در سال 1390 در کنترل شدت نوسانات عبور قیمت نفت روی تورم، مشهود است. ازاین­رو، تأکید بر نقش تثبیتی صندوق توسعه ملی به‌منظور جلوگیری از انتقال بار تورمی تغییرات شدید قیمت نفت بر تورم، از توصیه­های سیاستی تحقیق حاضر برای برنامه­ریزان و تصمیم­گیران اقتصادی کشور است.