بررسی تأثیر توسعه‌ی مالی و چرخه‌های تجاری بر ریسک اعتباری بانکی ایران

Abstract

بانکداری نقش مهمی در اقتصاد هر کشور دارد. موفقیت اقتصاد به عملکرد سالم و مؤثر نظام بانکی مرتبط است. بانک‌ها به‌عنوان نهادهای مالی نقش واسطه‌گری مالی را به‌عهده‌دارند. پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال، و رشد در اقتصاد ملی تحت تأثیر تصمیمات، عملیات بانک‌ها است. اعطای وام یکی از فعالیت‌های اصلی اکثر بانک‌ها است و این فعالیت از ریسک تأثیر می‌پذیرد. تغییر در شرایط اقتصادی بر ریسک بانکی اثر می­گذارد. ممکن است وضعیت اعتباری یک گیرنده‌ی وام به ‌مرور زمان و در اثر عوامل مختلف، تضعیف شود. چرخه­های تجاری و توسعه‌ی مالی از عواملی هستند که ریسک اعتباری بانک­ها را تحت تأثیر قرار می­دهند. از این‌رو، هدف این مقاله بررسی تأثیر توسعه‌ی مالی و سیکل­های تجاری بر ریسک اعتباری بانک‌ها در ایران است. نمونه مورد بررسی منتخبی از 17 بانک ایرانی طی دوره‌ی زمانی 9۴-1384 و مدل تحقیق مدل تعدیل‌یافته ویثِسنتای و تانگورای (2016) است. روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها روش اقتصادسنجی داده‌های ترکیبی است و نرم‌افزار مورد استفاده ایویوز است. نتایج این تحقیق نشان داد که توسعه‌ی مالی، چرخه­های تجاری و نسبت نقدینگی اثر منفی بر ریسک اعتباری بانکی دارد؛ حال آن‌که متغیرهای درجه باز بودن تجاری و اهرم مالی اثر مثبت بر ریسک اعتباری بانکی دارند. با توجه به نتایج به‌دست آمده، کنترل عوامل تأثیرگذار بر ریسک اعتباری بانکی به‌منظور جلوگیری از بروز بحران بانکی و ثبات نظام بانکی توصیه می‌شود.