| dc.contributor.author | پاکیزه, کامران | fa_IR |
| dc.contributor.author | حبیبی, ثمر | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-07-09T12:30:03Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-09-30T12:30:03Z | |
| dc.date.available | 1399-07-09T12:30:03Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-09-30T12:30:03Z | |
| dc.date.issued | 2017-12-22 | en_US |
| dc.date.issued | 1396-10-01 | fa_IR |
| dc.date.submitted | 2016-09-13 | en_US |
| dc.date.submitted | 1395-06-23 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | پاکیزه, کامران, حبیبی, ثمر. (1396). مقایسۀ سودآوری استراتژی معاملات جفتی بین طبقات مختلف دارایی. مدیریت دارایی و تأمین مالی, 5(4), 69-88. doi: 10.22108/amf.2017.21195 | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2383-1170 | |
| dc.identifier.issn | 2383-1189 | |
| dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21195 | |
| dc.identifier.uri | http://amf.ui.ac.ir/article_21195.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/423257 | |
| dc.description.abstract | استراتژی معاملات جفتی یکی از قدیمی‌ترین و رایج‌ترین استراتژی‌های آربیتراژ آماری محسوب می‌شود. به‌علاوه، آن را یکی از انواع استراتژی بازار خنثی نیز می‌توان دانست. در این پژوهش، روش‌های متفاوت انتخاب جفت دارایی برای شناسایی فرصتهای آربیتراژ و بررسی و مقایسۀ بازده و ریسک متحمل‌شده، با استفاده از داده‌های طبقات مختلف دارایی ازجمله سهام بازار اوراق بهادار تهران، سهام موجود در شاخص اس اند پی 500 و کالا از فوریه 2013 تا می 2015 آزمون شده است. روش‌هایی که در این پژوهش بررسی شده است، شامل روش کمترین فاصله، روش آزمون دیکیفولر تعمیمیافته و آزمون علیت گرنجری و روش بر پایۀ رگرسیون خطی است. نتایج آزمون تجربی بر سبد حاصل‌شده از هر یک از روش‌ها که شامل کسب بازده 15 درصد در روش کمترین فاصله، بازده 4/1 درصد در روش آزمون دیکی فولر تعمیمیافته و علیت گرنجری و بازده 6 درصد در روش بر پایۀ رگرسیون خطی در طول 8 ماه می‌شود، نظریۀ ایجاد بازده بیشتر از بازده بازار را به هنگام استفاده از طبقات مختلف دارایی تأیید می‌کند. به‌علاوه، با توجه به نتایج بازده 15 درصد و نسبت شارپ 5/6، الگوی فاصله، بهترین الگو برای اعمال استراتژی معاملات جفتی در بازارهای سرمایه و کالا است. | fa_IR |
| dc.format.extent | 637 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه اصفهان | fa_IR |
| dc.publisher | University of Isfahan | en_US |
| dc.relation.ispartof | مدیریت دارایی و تأمین مالی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Asset Management and Financing | en_US |
| dc.relation.isversionof | https://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21195 | |
| dc.subject | آزمون دیکیفولر تعمیمیافته | fa_IR |
| dc.subject | آزمون علیت گرنجری | fa_IR |
| dc.subject | معاملات جفتی | fa_IR |
| dc.subject | طبقات دارایی | fa_IR |
| dc.subject | کمترین فاصله | fa_IR |
| dc.title | مقایسۀ سودآوری استراتژی معاملات جفتی بین طبقات مختلف دارایی | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | مقاله علمی | fa_IR |
| dc.contributor.department | استادیار، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم مالی، گروه مالی، تهران، ایران | fa_IR |
| dc.contributor.department | کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشکده علوم مالی، گروه مالی دانشگاه علوم خوارزمی، تهران، ایران | fa_IR |
| dc.citation.volume | 5 | |
| dc.citation.issue | 4 | |
| dc.citation.spage | 69 | |
| dc.citation.epage | 88 | |
