پیش‌بینی نرخ رسمی ارز در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی ARIMA هم‌راه با عامل‌های مداخله‌ای و مقایسۀ آن با مدل گام تصادفی

Abstract

باتوجه‌به تغییرات فراوان نرخ ارز در ایران طی 35 ‌سال گذشته و علاوه‌برآن، وابستگی درآمدهای ارزی کشور به صادرات نفت خام و وابستگی بودجه‌های سنواتی به نرخ ارز تعیین نرخ ارز و پیش‌بینی نوسانات آن ضمن کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز به برنامه‌ریزی بهتر در بودجه‌های سنواتی، واردات مواد اولیۀ موردنیاز کشور، و نیز صادرات غیرنفتی منجر می‌شود. بر این اساس، در مقالۀ حاضر به مدل‌سازی و پیش‌بینی نرخ رسمی ارز در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی ARIMA هم‌راه با عامل‌های مداخله‌ای می‌پردازیم و این الگو را با مدل گام‌برداری تصادفی مقایسه می‌کنیم. ابتدا، با استفاده از نرم‌افزار R و به‌کارگیری داده‌های نرخ رسمی ارز از سال 1357 تا 1394 دو مدل یادشده برازش می‌شوند و مقایسه می‌گردند و در مرحلۀ بعد با مدل مناسب نرخ رسمی ارز برای سال‌های 1395 تا 1404 پیش‌بینی می‌شود. نتایج حاکی از آن است که مدل ARIMA هم‌راه با عامل‌های مداخله‌ای عملکرد بهتری در مقایسه با مدل گام تصادفی دارد.