نمایش مختصر رکورد

dc.date.accessioned1399-07-09T10:52:13Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T10:52:13Z
dc.date.available1399-07-09T10:52:13Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T10:52:13Z
dc.date.issued2011-11-22en_US
dc.date.issued1390-09-01fa_IR
dc.date.submitted2011-07-06en_US
dc.date.submitted1390-04-15fa_IR
dc.identifier.citation(1390). بررسی ارتباط متغیر‏های کلان اقتصادی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران. اقتصاد مالی, 5(16), 91-112.fa_IR
dc.identifier.issn2538-3833
dc.identifier.issn2538-3841
dc.identifier.urihttp://ecj.iauctb.ac.ir/article_511195.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/390331
dc.description.abstractرابطه‏ی بین بازده سهام و متغیر‏های کلان اقتصادی مورد‏توجه بسیاری از محققان قرار گرفته، اما تا‏کنون در مورد این ارتباط نتیجه‏ی قطعی حاصل نشده است. این رابطه به علت وجود ساختار اقتصادی متفاوت از کشوری به کشور دیگر نتایج متفاوتی را ایجاد می‏کند. در اینپژوهش تاثیر متغیر‏های کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز، قیمت جهانی طلا، نرخ‏تورم، حجم‏نقدینگی و قیمت نفت بر شاخص بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده‏های ماهانه، طی دوره‏ی 1389‏-‏1379‏ و مدل اقتصاد سنجی گارچ<sup><sup>[1]</sup></sup> ارزیابی شده است. نتایج پژوهش نشان دادکه قیمت طلا، نرخ تورم و نرخ ارز متغیر‏های تاثیر گذار بر بازده سهام است و نقدینگی و قیمت نفت تاثیری بر بازده سهام نداشتند. هم‏چنین نتایج نشان‏دهنده‏ی این است که در بازار سهام تهران اثر اهرمی وجود دارد.   <br clear="all" /> 3. Abstract Relationship between stock returns and macroeconomic variables of interest to many researchers have been, But so far not reached a definitive conclusion about this relationship. This relationship varies from country to country due to the economic structure provides different results. In this study the impact of macroeconomic variables including exchange rates, world gold prices, inflation, liquidity and  oil price on the stock returns index in Tehran Stock Exchange  data is evaluated monthly over the period 1379 to 1389 by “ GACH “ economic model. Results showed that the gold price , inflation and exchange rate variables influencing  on the stock return and oil price and  liquidity had no impact on the stock returns. The results indicate that there is a lever on Tehran stock market. Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticityfa_IR
dc.format.extent306
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیfa_IR
dc.relation.ispartofاقتصاد مالیfa_IR
dc.subject: شاخص بازده سهام، نظریه‏ی قیمت‏گذاری آربیتراژ، مدل خود‏توضیح نا‏همسانی شرطی تعمیم‏یافته، اثر‏اهرمی، بورس اورق بهادار طبقه بندی JEL:E44fa_IR
dc.subjectG12fa_IR
dc.subjectC22fa_IR
dc.titleبررسی ارتباط متغیر‏های کلان اقتصادی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهرانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.citation.volume5
dc.citation.issue16
dc.citation.spage91
dc.citation.epage112


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد