| dc.contributor.author | خطیب سمنانی, محمد علی | fa_IR |
| dc.contributor.author | شجاعی, معصومه | fa_IR |
| dc.contributor.author | شجاعی خسروشاهی, مسعود | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-07-09T10:51:37Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-09-30T10:51:37Z | |
| dc.date.available | 1399-07-09T10:51:37Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-09-30T10:51:37Z | |
| dc.date.issued | 2015-02-20 | en_US |
| dc.date.issued | 1393-12-01 | fa_IR |
| dc.date.submitted | 2015-10-08 | en_US |
| dc.date.submitted | 1394-07-16 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | خطیب سمنانی, محمد علی, شجاعی, معصومه, شجاعی خسروشاهی, مسعود. (1393). بررسی اثر نوسانات قیمت نفت خام بر شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران. اقتصاد مالی, 8(29), 89-114. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2538-3833 | |
| dc.identifier.issn | 2538-3841 | |
| dc.identifier.uri | http://ecj.iauctb.ac.ir/article_515677.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/390138 | |
| dc.description.abstract | در این مطالعه اثرات نوسانات قیمت نفت خام ایران بر شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است، دادههای مورد استفاده در این پژوهش از نوع دادههای سری زمانی هفتگی طی دوره هفته اول 1380:2 الی هفته چهارم 1390:4 میباشد. به همین منظور، ابتدا به مدلسازی نوسانات قیمت نفت خام سنگین ایران با استفاده از مدل <em>EGARCH</em> پرداخته‌شده و سپس از طریق یک مدل <em>VECM</em><em>،</em> اثرات کوتاهمدت و بلندمدت نوسانات قیمت نفت خام ایران بر شاخص بازدهی بورس تهران بررسی خواهد شد.<br /> نتایج به‌دست آمده از این پژوهش، از یک سو بیانگر عدم وجود مثبت و معنادار در بلندمدت و کوتاهمدت میان متغیرهای نوسانات قیمت نفت خام سنگین ایران و شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران بوده و از سوی دیگر بر اساس نتایج مدل <em>VECM</em>، وجود رابطه بلندمدت و معکوس بین متغیرهای نامبرده میباشد. در حقیقت با توجه به رابطه بلندمدت به‌دست آمده از مدل <em>VECM</em>، در بلندمدت با افزایش نوسانات قیمت نفت خام سنگین ایران، شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران کاهش مییابد. همچنین کشش قیمتی شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران نسبت به نوسانات قیمت نفت خام، 54/9 درصد بوده، بنابراین اگر نوسانات قیمت نفت خام یک درصد افزایش یابد، آنگاه در بلندمدت شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران 54/9 درصد کاهش خواهد یافت. در نهایت اینکه، وجود همگرایی بین نوسانات قیمت نفت خام سنگین ایران و شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران مورد تأیید واقع‌شده و ضریب متغیر <em>ECT(1)</em>به‌دست آمده، نشان میدهد که اگر در کوتاهمدت شوکی از جانب قیمت نفت خام سنگین ایران به شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران وارد شود، در هر دوره به میزان 36/0 از اثر این شوک در مسیر بازگشت به تعادل بلندمدت کاسته شده و شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران پس از حدود سه دوره به تعادل بلندمدت میرسد.<br /> | fa_IR |
| dc.format.extent | 715 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | اقتصاد مالی | fa_IR |
| dc.subject | قیمت نفت | fa_IR |
| dc.subject | شاخص بازدهی بورس | fa_IR |
| dc.subject | نوسانات | fa_IR |
| dc.subject | مدل VECM-EGARCH. طبقه بندی JEL : E3؛ M52 | fa_IR |
| dc.title | بررسی اثر نوسانات قیمت نفت خام بر شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | علمی پژوهشی | fa_IR |
| dc.contributor.department | استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدتهران مرکزی، تهران، ایران. | fa_IR |
| dc.contributor.department | استادیار گروه مهندسی محیط زیست،دانشگاه آزاد اسلامی، واحدپرند، تهران، ایران | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدتهران مرکزی، تهران، ایران | fa_IR |
| dc.citation.volume | 8 | |
| dc.citation.issue | 29 | |
| dc.citation.spage | 89 | |
| dc.citation.epage | 114 | |
