طراحی مدل تخصیص بهینه منابع در سیستم بانکداری ایران

Abstract

هدف این مقاله، مدل‌سازی تخصیص منابع مبتنی بر الگوی بهینه­یابی پویای تصادفی در نظام بانکی ایران می‌باشد. به همین منظور با استفاده از داده­های سطح بانکی با روش شبیه­سازی اولر- مارویاما اقدام به شبیه‌سازی مدل تخصیص منابع کرده و مسیر زمانی بهینه تخصیص منابع طی دوره 24 ماهه به صورت عددی به دست آمد. نتایج نشان داد متغیرهای مهمی مانند نرخ سود انتظاری، ریسک سود و نوسان هر یک از انواع تسهیلات، تاثیر زیادی در سهم آن­ها دارد. همچنین یافته‌ها نشان داد هر چقدر میزان سود انتظاری تسهیلات خاص افزایش و میزان ریسک و نوسان آن کاهش یابد، سهم بیشتری از بین انواع مختلف تسهیلات را به خود اختصاص می­دهد. بر اساس نتایج، ورود تخصصی بانک­ها به تسهیلات مشارکتی و افزایش سهم این نوع تسهیلات به منظور افزایش سودآوری پیشنهاد می‌شود.