بررسی عبورنامتقارن نرخ ارز به قیمت‌های داخلی

Abstract

این مطالعه با هدف بررسی تأثیر شوک‌های مثبت و منفی نرخ ارز به قیمت‏های داخلی و با استفاده از داده‏های فصلی ایران طی دوره‏ی زمانی (1369:1-1396:4) و با به کارگیری الگوی خود‏رگرسیون با وقفه‏های توزیعی غیرخطی، عبور نامتقارن نرخ ارز به قیمت‏های داخلی را با لحاظ تقویت و تضعیف ارزش پول ملی مورد بررسی قرار می‏دهد. نتایج الگو خودرگرسیون با وقفه‏های توزیعی غیرخطی بیانگر این است که شوک‌های مثبت و منفی نرخ ارز اثرات نامتقارنی بر شاخص‏های قیمت در اقتصاد ایران دارند، به نحوی که در بلندمدت شوک‌های منفی نرخ ارز در اثرگذاری بر هر چهار شاخص قیمت ناتوان هستند، اما شوک‌های مثبت نرخ ارز تأثیر مثبت و معناداری بر سه شاخص (شاخص قیمت مصرف‌کننده، تولیدکننده و شاخص قیمت واردات) در بلندمدت دارند اما بر شاخص قیمت صادرات اثر معناداری ندارد. همچنین در کوتاه‏مدت شوک‌های مثبت نرخ ارز تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص‏های قیمت مصرف‏کننده، واردات و صادرات دارند، اما شوک‌های منفی در کوتاه‏مدت تأثیر معناداری بر شاخص‏های مذکور ندارند. شاخص قیمت تولیدکننده نیز پاسخ مثبت نسبت به هر دو شوک مثبت و منفی نرخ ارز در کوتاه‏مدت می‏دهد اما شوک‌های منفی نسبت به شوک‌های مثبت تأثیر بزرگ‌تری بر شاخص قیمت تولیدکننده (در کوتاه‏مدت) دارند.