بررسی اهمیّت و میزان تأثیرگذاری متغیرهای اقتصادی بر نرخ ارز در ایران

Abstract

پیش‌بینی نرخ ارز یکی از مسائل مهم هر کشور است. روش‌های مرسوم پیش‌بینی و تجزیه و تحلیل آماری سری زمانی بر اساس دو فرض ایستایی و خطی بودن هستند، اما در مواردی که ویژگی خطی‌بودن صدق نکند، در عملکرد این مدل‌ها تردید ایجاد می‌شود. در این راستا، شبکه‌های عصبی مصنوعی از قابلیت بالایی در مدل‌سازی فرآیندهای تصادفی و پیچیده و پیش‌بینی مسیرهای غیرخطی پویا برخوردارند. در این مقاله، با استفاده از یک شبکه عصبی با رویکرد بنیادی، روند تغییرات نرخ ارز را بر اساس متغیرهای اقتصادی مؤثر بر آن مانند شاخص قیمت مصرف­کننده در ایران و آمریکا، ارزش صادرات و واردات، قیمت نفت و قیمت طلا را مدل‌سازی کرده و با تحلیل حساسیت میزان تأثیرگذاری هریک از متغیرها را ارزیابی کرده‌ایم. با استفاده از نتایج مدل می­توان اظهار داشت که مدل، بیشترین حساسیت را نسبت به شاخص قیمت مصرف­­کننده از خود نشان می­دهد. همچنین قیمت طلا، صادرات، قیمت نفت و واردات به ترتیب عوامل دیگر مؤثر بر روند نرخ ارز در ایران هستند.