آزمون پایداری تورم در ایران (1390- 1351): کاربردی از الگوهای ARFIMA
دریافت مدرک
FullText
اندازه فایل:
207.2کیلوبایتنوع فايل (MIME):
PDFنوع مدرک
Textفصلنامه پژوهش های رشد توسعه اقتصادی
زبان مدرک
فارسیچکیده
این پژوهش، به آزمون پایداری تورم در ایران اختصاص یافته است. برای این منظور، با توجه به سری زمانی داده‌های نرخ تورم ایران (1390 – 1351)، از الگوی خودرگرسیونی میانگین متحرک انباشته کسری، استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهند که بر اساس روش‌های حداکثر درست‌نمایی و حداکثر درست‌نمایی تعدیل شده، درجه انباشتگی یا تفاضل‌گیری به ترتیب 482/0d1= و483/0d2=هستند. بنابراین بر اساس یافته‌های فوق، فرضیه پایداری تورم در ایران رد نمی‌شود. توجه به تسویه تدریجی تأثیر تکانه‌های تورمی، امکان ساختاری شدن تورم و نیز رعایت انضباط پولی، از جمله مهم‌ترین پیشنهادهای این پژوهش محسوب می‌شوند.
کلید واژگان
پایداری تورمالگوی خودرگرسیونی میانگین متحرک انباشته کسری
نرخ تورم
اقتصاد ایران
شماره نشریه
11تاریخ نشر
2013-08-231392-06-01
ناشر
دانشگاه پیام نورPayame Noor University, Iran.
سازمان پدید آورنده
استادیار اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه مازندران، بابلسر، پردیس دانشگاه مازندراناستاد اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه مازندران، بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران، بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران
شاپا
2228-59542251-6891
