پیش بینی وقوع سیکل‎های تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از فیلترهای میان گذر

Abstract

یکی از مهمترین مباحث اقتصادی، عوامل و زمان وقوع سیکل‎های تجاری می‌باشد لذا ضرورت دارد که این عوامل شناسایی شده و مورد بررسی قرار گیرند. هدف این مقاله بررسی و پیش‌بینی سیکل‎های تجاری در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1392-1370 با استفاده از داده‌های فصلی می‎باشد. برای این منظور ابتدا متغیرهای تحقیق فصلی زدایی شده سپس با استفاده از فیلترهای میان گذر به استخراج سیکل‎های تجاری رخ داده در ایران پرداخته شده و به منظور پیش‌بینی وقوع سیکل‎های تجاری، از روش‎های رگرسیون لوجیت و پروبیت استفاده گردیده است. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق شامل درآمدهای نفتی، مخارج دولت، نرخ تورم، تعداد پروانه‎های ساختمانی صادر شده و میزان واردات کالاهای واسطه‎ای و سرمایه‎ای می‌باشد. نتایج مدل برازش شده نشان دهنده این است که چنانچه درآمدهای نفتی، نرخ تورم و میزان واردات کالاهای سرمایه‎ای و واسطه‎ای افزایش یابد، احتمال وقوع رونق افزایش می‎یابد. افزایش تعداد جوازهای ساخت و ساز صادر شده احتمال وقوع رونق در اقتصاد را کاهش می‎دهد. پیش‌بینی درون نمونه‎ای نشان می‎دهد که مدل‎ها در 95 درصد موارد مشاهدات را به درستی طبقه‌بندی نموده‎اند. در نتیجه قدرت پیش‌بینی درون نمونه‎ای همه مدل‎ها یکسان است. سپس با استفاده از این مدل به پیش‎بینی برون نمونه‎ای برای فاصله زمانی 1394-1392 پرداخته شده است. نتایج نشان دهنده توانایی بالای مدل در پیش‎بینی خارج از نمونه می‎باشد.