مدلسازی هجوم بانکی در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران

Abstract

صنعت بانکداری ایران به عنوان مهم‌ترین واسطه مالی در کشور، نقش مهمی در جذب سپرده و اعطای تسهیلات دارد. در سال‌های اخیر شبکه بانکی کشور با کاهش رشد سپرده و تغییر سبد سپرده از سپرده مدت‌دار به سپرده فرار بوده است. این دو پدیده بانک‌های کشور را مستعد بحران نقدینگی ساخته است. این مقاله با توجه به ارتباط گسترده شبکه بانکی با بخش‌های کلان اقتصاد کشور، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی و با بهره‌گیری از آمار سالانه اقتصاد ایران در دوره 1360-1392، به بررسی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تولید و تورم و متغیرهای بانکی به شوک‌های برداشت ناگهانی سپردهو افزایش بدهی به بانک مرکزی پرداخته است. برای استخراج مقدار پارامترهای مدل DSGE‌ از روش کالیبراسیون و بیزین بهره‌برداری نموده و در انتها با استفاده از آزمون بروکز و گلمن و توابع عکس‌العمل صحت برازش مدل مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از مدل نشان داد، برداشت ناگهانی سپرده باعث کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری و تولید می‌شود. افزایش بدهی به بانک مرکزی باعث افزایش نرخ سود سپرده و وام شده و عرضه اعتبارات و در نتیجه تأمین مالی تولید افزایش خواهد یافت.