| dc.contributor.author | صادقی, حجت اله | fa_IR |
| dc.contributor.author | دهقانی فیروزآبادی, زهرا | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-07-09T10:13:50Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-09-30T10:13:50Z | |
| dc.date.available | 1399-07-09T10:13:50Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-09-30T10:13:50Z | |
| dc.date.issued | 2017-12-22 | en_US |
| dc.date.issued | 1396-10-01 | fa_IR |
| dc.date.submitted | 2017-03-14 | en_US |
| dc.date.submitted | 1395-12-24 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | صادقی, حجت اله, دهقانی فیروزآبادی, زهرا. (1396). نوفه زدایی از سری های زمانی مالی با استفاده از آنالیز موجک. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار, 8(33), 299-315. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2251-9165 | |
| dc.identifier.issn | 2383-2983 | |
| dc.identifier.uri | http://fej.iauctb.ac.ir/article_536944.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/377435 | |
| dc.description.abstract | هر مجموعه از ضرایب موجک بخشی از سریزمانی را در مقیاسهای زمانی متفاوت در بردارد. پیادهسازی تبدیل موجک، با بهرهگیری از بهترین موجکها در سطوح مناسب تاثیر بسزایی در نتایج تحلیلهای مالی خواهدداشت. در این پژوهش هدف، بیان اهمیت مفهوم مقیاس-زمان و بهکارگیری فواصل زمانی متفاوت در بررسی رفتار بازارهای مالی است تا مشخص شود که آیا حذف نوفه از سریزمانی میتواند دقت تصمیمگیری ما برای آینده را بالا ببرد؟ بدین منظور ابتدا 16 شاخص انتخاب شده از بورس اوراق بهادار تهران به کمک نرمافزار R و با استفاده از تبدل موجک تا پنج سطح برای 250 داده تجزیه کرده وسپس از تمامی آنها نوفهزدایی نمودیم. در مرحله بعد دو روش برای سنجش نوفهزدایی بکار بردیم یکی خوشهبندی شاخصهای منتخب به روش دندروگرام و دیگری پیشبینی سریزمانی شاخص کل با500 داده وبا استفاده از دادههای نوفهزدایی شده به دو روش موجک هار و دابشیز. نتایج هر دو روش حکایت از عملکرد بهتر نوفهزدایی با استفاده از موجک دابشیز در این سریهای زمانی داشت. هدف اصلی ما به نوعی استفاده از آنالیز موجک و نوفهزدایی از سریهای زمانی با استفاده از آن در مباحث مالی بود. | fa_IR |
| dc.format.extent | 1065 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار | fa_IR |
| dc.subject | آنالیز موجک | fa_IR |
| dc.subject | سری زمانی | fa_IR |
| dc.subject | نویز | fa_IR |
| dc.subject | نوفه زدایی | fa_IR |
| dc.title | نوفه زدایی از سری های زمانی مالی با استفاده از آنالیز موجک | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | مقاله پژوهشی | fa_IR |
| dc.contributor.department | استادیار گروه حسابداری دانشگاه یزد، یزد، ایران | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و هنر یزد، یزد، ایران | fa_IR |
| dc.citation.volume | 8 | |
| dc.citation.issue | 33 | |
| dc.citation.spage | 299 | |
| dc.citation.epage | 315 | |
