مقایسه توان تبیین مدل‌های پارامتریک (اقتصادسنجی) و شبکه عصبی در سنجش میزان ارزش درمعرض خطر پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری جهت تعیین پرتفوی بهینه در بازار سرمایه ایران

Abstract

در دنیای پیچیده ای که ریسک جز لاینفک سرمایه گذاری ها گشته و برای سرمایه گذاری در هر جا ابتدا" می بایست ریسک آن را محاسبه نمود و در اختیار سرمایه گذار قرار داد تا وی به این نتیجه برسد که در مکان مورد نظر سرمایه گذاری نماید یا خیر! محاسبه ریسک معنی و مفهوم پیدا می کند. بنابراین برای پاسخ گویی به سرمایه گذار روش های متفاوتی با توجه به نوع داده های تخمین زننده پارآمترهای مدل های تبیین کننده ریسک طراحی و پا به عرصه وجود گذاشته اند. در میان این مدل ها دو گروه از مدل های اقتصاد سنجی و شبکه عصبی در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرند تا توان این دو گروه را در پیش بینی ارزش در معرض خطر پرتفوی21 شرکت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران مورد سنجش قرار گیرد و مدل برتر معرفی شود.