پیش¬بینی بازده یکی از مفاهیم پیچیده و مورد علاقه سرمایه‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان می‌باشد. برای پیش‌بینی بازده مدل‌های مختلفی‌ مطرح شده‌ است. هدف اصلی این پژوهش بررسی مقایسه¬ای توان پیش¬بینی مدل رگرسیون با استفاده از داده¬های ...

یکی از مهم¬ترین مسائلی که همواره بانک¬ها و مؤسسات مالی با آن مواجه هستند، مسئله ریسک اعتباری یا احتمال عدم ایفای تعهدات از سوی متقاضیان دریافت کننده تسهیلات اعتباری می¬باشد. رقم قابل توجه مطالبات معوق بانک‌ها در سراسر جهان ...

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط علی و همزمان بازده سهام، حجم معاملات و نوسان بازده با استفاده از مدل‌های چندگانه VAR-GRJ-GARCH و GRJ-GARCH-DCC پرداخته است. برای تخمین ارتباط همزمان بازده سهام و حجم معاملات، به جای رویه یک ...

هدف از این مطالعه محاسبه و ارزیابی ارزش در معرض ریسک در بازار فارکس است.برای این منظور براساس لگاریتم نسبت قیمتی یورو به دلار ارزش در معرض ریسک به سه روش پارامتریک،تاریخی و شبیه سازی مونت کارلو برای بازه زمانی 12/10/2004تا ...

این مقاله به بررسی حباب قیمت درشرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. ابتدا با استفاده از روش (باکس جنکینز) پسماند مدل برآورد کرده و برروی پسماند مدل آزمونهای تسلسل، چولگی، کشیدگی وریشه واحد (دیکی ...

هدف ازمقاله حاضر، بررسی اثرات روزهای هفته بربازده شاخص کل قیمت سهام بورس تهران، طی سالهای 1383 تا 1388 و 1389 است. دراین مطالعه از رویکرد "فیلترهای وفقی با روش جستجوی الگوریتم حداقل میانگین مربعات (LMS) ، جهت تغییرات ضرایب ...

در طول سالیان گذشته استفاده از فرآیند¬های Markov-switching (MS) جهت مدل¬نمودن دینامیک غیرخطی تلاطم سری¬های زمانی مالی به دلیل انعطاف¬پذیری آن در لحاظ ساختارهای مختلف برای داده¬ها به طور قابل ملاحظه¬ای افزایش یافته است. فرض ...

در این تحقیق، به شاخص جدیدی بنام شارپ تجدید‌نظر‌شده (R-Sharp) مبتنی بر ارزش در معرض خطر از جمله شاخص‌های قابل قبول جهت ارزیابی عملکرد شرکت‌های فعال دربازار سرمایه است، پرداختیم و سپس این شاخص را با روش شارپ مقایسه نمودیم. ...