تاثیر فاصله زمانی معاملات بر نوسان درون روزانه قیمتها در بورس تهران
(ندگان)پدیدآور
پویان فر, احمدحنجری, سارانوع مدرک
Textمقاله پژوهشی
زبان مدرک
فارسیچکیده
مسئله اصلی در اندازهگیری نوسان در داده های پرفراونی معاملاتی، نرخ ورود غیریکسان معاملات می باشد. در این مقاله با استفاده از مدل گارچ-خودرگرسیو شرطی و داده های بورس اوراق بهادار تهران، اثر فاصله زمانی معاملات بر نوسان قیمتها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بهدست آمده نشان میدهد که فاصله زمانی معاملات و حجم معاملات بر نوسان درون روزانه بازدهی تاثیرگذار میباشد. نتایج مدلهای تخمینی حاکی از این واقعیت می باشد که مدل گارچ- خودرگرسیو شرطی تخمین بهتری در مقایسه با مدل گارچ ارایه مینماید.
کلید واژگان
نوسان درون روزانهریزساختار بازار
مدل خودرگرسیو شرطی
مدل گارچ
فاصله زمانی معاملات
شماره نشریه
5تاریخ نشر
2010-03-211389-01-01
ناشر
انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicence Holder Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief Ali Saghafi(PhD) Director & General Secretary Naser Partovi Editorial Assistant Maryam Asgharzadeh Badr
سازمان پدید آورنده
دکترای مدیریت مالیکارشناسی ارشد اقتصاد