تخمین توابع عرضه و تقاضای اعتبارات بانکی با استفاده از مدل رگرسیون سوییچی

Abstract

<em>مشاهدات </em><em>در بازار اعتبارات بانکی ایران</em><em>،</em><em>طی سالهای اخیر نشان</em><em>‌دهنده</em><em>عدم تعادل در</em><em>این بازار به معنای عدم برابری عرضه اعتبارات از سوی بانک‌ها و </em><em> </em><em>تقاضا برای</em><em> اعتبارات</em><em> بانکی بوده است. لذا</em><em>در این مطالعه،</em><em>به</em><em> منظور ب</em><em>ررسی بازار اعتبارات بانکی با استفاده از مدل‌های عدم تسویه (مدل </em><em>رگرسیون سوییچی</em><em>) </em><em> </em><em>طی </em><em>دوره</em><em> زمانی</em><em> 13</em><em>53</em><em> تا 13</em><em>83</em><em>به </em><em>شناسایی </em><em>عامل محدودکننده در این بازار </em><em>پرداخته</em><em> می‌شود</em><em>. </em><em>در مجموع, نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که متغیرهای نرخ سود بانکی حقیقی، حجم پول حقیقی، سپرده‌های حقیقی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و پایه پولی حقیقی رابطه معنی‌داری با عرضه اعتبارات دارد. از سوی دیگر تخمین </em><em>تابع تقاضا</em><em>ی اعتبارات،</em><em>نشان‌دهنده وجود </em><em>رابطه مثبت بین مانده سپرده‌های حقیقی دوره قبل با تقاضای اعتبارات </em><em>می‌باشد. نکته قابل توجه در این تخمین، </em><em>بی معنی بودن رابطه تقاضای اعتبارات و نرخ بهره بانکی در طی دوره مورد نظر می‌باشد, در صورتی که رابطه عرضه و نرخ </em><em>سود بانکی </em><em>کاملا معنی‌دار است </em><em>و این نشان می‌دهد که عامل محدودکننده بازار اعتبارات بانکی، طرف عرضه بوده است که همواره مقدار کمتری نسبت به تقاضا در این بازار داشته است. تخمین نرخ سود بانکی تسویه‌کننده بازار و مقایسه آن با نرخ سود واقعی</em><em>مشاهده شده در طی دوره مورد نظر نیز مؤید این مطلب است.</em>