بررسی پویایی رابطه علیت بین قیمت مصرف‌کننده و قیمت تولیدکننده در ایران: کاربرد تبدیل موجک پیوسته

Abstract

در این مطالعه از رهیافت تبدیل موجک پیوسته جهت بررسی پویایی رابطه علیت بین دو شاخص اصلی تورم یعنی شاخص قیمت مصرف‌کننده(CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده(PPI) برای اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1392:9-1369:2 استفاده‌شده است. مطالعه پویایی رابطه علیت بین شاخص‌های کلیدی تورم می‌تواند نتایج راه گشایی جهت تدوین سیاست‌های کنترل نرخ تورم به همراه داشته باشد، درحالی‌که روش‌های سنتی بررسی علیت بیشتر به آزمون مقطعی رابطه علیت پرداخته و توضیح چندانی درباره پویایی آن بین شاخص‌های قیمت نمی‌دهند. مبدل‌های موجک با قابلیت بالای خود در تحلیل پویایی روابط علّی بین سری‌های زمانی این کاستی را پاسخ می‌دهند. در این روش ازآنجاکه طول موجک به‌طور بهینه در مقیاس‌های مختلف زمانی تغییر می‌کند، امکان بررسی همزمان علیت کوتاه‌مدت و علیت بلندمدت بین سری‌های زمانی اقتصادی در فضای همبستگی موجک فراهم می‌شود. در این تحقیق نتایج به‌دست‌آمده ازکاربرد تبدیل موجک پیوسته در مطالعه ادوار تورمی اقتصاد ایران تأثیرگذاری هر دو اثر جاذبه تقاضا و فشار هزینه در شکل‌گیری علیت تورمی دوطرفه بین شاخص‌هایCPI وPPI را نشان می‌دهدبه‌نحوی‌که با افزایش مقیاس زمان ماندگاری جهت رابطه علیت بیشتر بوده است.