ارزیابی تأثیر عملکرد مطابق با قانون بانکداری بدون‌ربا در سپرده‌های سرمایه‌گذاری بر کارایی اقتصادی نظام بانکی؛ کاربرد برآوردگر AB N-step GMM در الگوی داده‌های ترکیبی پویا

Abstract

یکی از چالش‌های اساسی در نظام بانکداری بدون‌ربا، افزایش کارایی اقتصادی است. امروزه شاخص کارایی در سازمان‌ها و صنایع گوناگون یکی از اقدامات ضروری به‌‌منظور مقایسه میزان رقابت‌پذیری در صحنه‌ داخلی و خارجی است و بانک‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. در این پژوهش ابتدا کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادیِ 26 بانک طی سال‌های 94-1385 با روش تحلیل پوششی داده‌ها محاسبه شده است؛ سپس با استفاده از یک تصریح پانلی پویا و برآوردگر گشتاورهای تعمیم­یافتهِ n مرحله­ای آرلانو- باند (AB N-step GMM)، عوامل درون­بانکی و برون­بانکی مؤثر برکارایی بانک‌ها مورد‌بررسی قرار گرفته است. مطابق نتایج به‌دست آمده، رابطه آماری منفی و معنی‌داری میان دارایی‌های ثابت و کارایی‌ بانک‌ها و رابطه آماری مثبت و معنی‌داری میان شاخص‌های تفاوت سودقطعی و علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران (به‌عنوان شاخص عملکرد بانک­ها منطبق بر قانون بانکداری بدون‌ربا)، سطح سرمایه و تسهیلات اعطایی با کارایی بانک‌ها وجود دارد و در مقابل، رابطه آماری معنی‌داری میان تعداد شعب و کارایی بانک‌ها وجود ندارد. همچنین تورم منجر‌به کاهش کارایی و افزایش تولید ناخالص داخلی منجر‌به افزایش کارایی بانکی می­شود. بنابراین با اصلاح ساختار تخصیص منابع بانکی به دارایی­های ثابت بانکی در کنار افزایش سطح سرمایه، ارتقاء سطح تسهیلات و عملکرد منطبق بر قانون بانکداری بدون‌ربا، می­تواند کارایی بانک­ها را به‌نحو قابل توجهی افزایش داد.