ارزیابی الگوریتم‌های درخت تصمیم، بیز ساده و رگرسیون لجستیک در کشف تقلبات بیمه اتومبیل

Abstract

از منظر علوم اقتصادی و با مراجعه به آمار و اطلاعات، تخلفات مالی در صنعت بیمه به‌صورت فزاینده‌ای در حال تبدیل‌شدن به یک مسئله جدی و قابل تأمل است. یکی از روش‌های مناسب جهت ارزیابی و مدل‌سازی تخلفات و تقلبات، تکنیک‌های داده‌کاوی است که می‌تواند نقش مهمی در کشف و پیش‌بینی تقلبات مالی ایفا نماید. این شیوه برای آشکار نمودن حقایق پنهان در ورای حجم انبوهی از داده‌ها بکار گرفته می‌شود. شرکت‌های بیمه می‌توانند الگوی پنهان در داده‌ها را کشف کرده و با مدل‌سازی و طراحی الگوهای مناسب اقدامات جدی در راستای کاهش تقلبات، مدیریت ریسک‌ها و ایفای تعهدات به عمل‌آورند. در این مقاله، تکنیک‌های رایج جهت کشف تقلب در بیمه‌های اتومبیل (شامل رگرسیون لجستیک، درخت تصمیم و دسته بندی بیز ساده) مورداستفاده قرار می‌گیرد. ابزارهای داده‌کاوی به‌طور معمول با هدف تعمیم مدل‌های کشف ادعاهای تقلبی و ارائه پیش‌بینی به کار گرفته می‌شوند. متغیرهای توضیحی که در سه مدل این مطالعه مورداستفاده قرار می‌گیرند، عبارت‌اند از: سابقه بیمه‌ای، تعداد ادعاهای خسارت، تأخیر در اعلان خسارت، سن، جنس، کروکی و مبلغ خسارت (شکوری 1390) داده‌های موردنیاز از یکی از شرکت‌های بزرگ بیمه، پس از اخذ مجوزهای لازم، جمع‌آوری شده است. داده‌ها به دو بخش تقسیم شده است. از بخش نخست برای ساخت مدل و از بخش دوم برای دسته‌بندی استفاده شده است. یافته‌های این مطالعه مؤید آن است که مدل رگرسیون لجستیک دقت بیشتری برای پیش‌بینی کل ادعاها(تقلبی و غیر تقلبی) نسبت به دو مدل دیگر، یعنی درخت تصمیم و روش بیز داشته است.