بکارگیری مدل میانگین- واریانس مبتنی بر اعتبار برای تشکیل سبدی از صندوق های سرمایه گذاری مشترک
(ندگان)پدیدآور
صمندر, مهساسینایی, حسنعلینوع مدرک
Textمقاله پژوهشی
زبان مدرک
فارسیچکیده
تحقیق حاضر، به بررسی مسئله بهینه سازی پرتفوی (به عنوان یکی از مسائل بنیادین در حوزه ی سرمایه گذاری) با توجه به مفاهیم ریسک مبتنی بر تئوری اعتبار می پردازد. به نحوی که، مدل بهینه سازی پرتفوی در چارچوب تئوری امکان (زاده 1978- 1965 میلادی) را با یک مدل بهینه سازی پرتفوی نوین مبتنی بر تئوری احتمال منطبق ساخته و مدل اخیر را که در واقع در قالب یک رویکرد سرمایه گذاری منفعلانه مطرح میگردد، پیرامون تشکیل سبدی از صندوق های سرمایه گذاری سهامی فعال در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1390 تا پایان دی ماه سال 1392 مورد بررسی قرار میدهد. نتایج حاصل از اجرای رویکرد مزبور بوسیله کاربرد الگوریتم ژنتیک، حاکی از عملکرد مشابه سبد تشکیل شده از صندوقها (بر مبنای شاخص شارپ) با عملکرد بازارست.
کلید واژگان
صندوق های سرمایه گذاریتئوری اعتبار
تئوری امکان
الگوریتم ژنتیک
ریاضی مالی
شماره نشریه
2تاریخ نشر
2014-10-231393-08-01
ناشر
دانشگاه شهید چمران اهوازShahid Chamran University of Ahvaz
سازمان پدید آورنده
گروه مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهوازگروه مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز
شاپا
2251-80882645-6141