تأثیر تبدیل داده‌ها بر حافظه‌بلندمدت سری‌های‌زمانی و پیامدهای آن "مطالعه موردی: داده‌های قیمت‌نفت"

Abstract

طی دهه گذشته، فرآیندهای با حافظه ‌بلندمدت، بخش مهمی از تجزیه ‌و تحلیل سری‌های‌ زمانی را به خود اختصاص داده است. وجود حافظه ‌بلندمدت کاربردهای مهمی در تحلیل کارایی بازار و متغیرهای ‌کلان‌اقتصادی، مالی و حسابداری دارد، این در حالی است که محقق در برخی موارد مجبور است دست به تبدیل داده‌ها یا به‌عبارت ‌دیگر دستکاری (به‌عنوان مثال تفاضل‌گیری) داده‌ها بزند که این‌کار انتظار می‌رود برخی ویژگی‌های داده‌ها که در پیش‌بینی‌های اقتصادی مهم هستند را از بین ببرد لذا، در این تحقیق تأثیر تبدیل داده‌ها بر حافظه ‌بلندمدت و وابستگی ساختاری و نهایتاً نتایج پژوهش، بررسی‌شده است. برای این‌کار ابتدا وجود حافظه ‌بلندمدت در داده‌های خام و تبدیل‌شده، آزمون شده است. برای پی بردن به تأثیر حافظه ‌بلندمدت بر وابستگی ساختاری، ضریب وابستگی دمی بین داده‌های خام و دستکاری ‌شده (داده‌های فصلی 1370 تا 1397) برآورد شده است؛ نتایج نشان می‌دهد، داده‌های خام دارای حافظه‌ بلندمدت، وابستگی دمی بیشتری نسبت به داده‌های دستکاری ‌شده هستند، به این معنا که تبدیل داده‌ها باعث تغییر ماهیت داده‌ها شده و نه ‌تنها حافظه آن‌ها را کم می‌کند بلکه باعث کاهش وابستگی دمی بین آنها می‌گردد.