ارزیابی نرخ بیمه سپرده در بانک های ایران

Abstract

با توجه به نقش و اهمیت سیستم بانکی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، توجه به ثبات سیستم بانکی نقش انکارناپذیری در ثبات اقتصادی دارد. برای این منظور سیستم بیمه سپرده کمک زیادی در راستای نقش فوق بازی می­کند. در این مقاله با استفاده از مدل قیمت­گذاری مرتون، نرخ بیمه سپرده تحلیل و ارزیابی می­شود. برای این منظور از بین بانک­های خصوصی 9 بانک طی دوره زمانی 1394-1389 انتخاب شده است. همچنین به منظور انتخاب نوع سپرده از سپرده­های پنج ساله به عنوان بلند­ترین سپرده­های بانکی از نظر دوره­ی سررسید استفاده شده است. در این مقاله از روش تخمین حداکثر درست­نمایی دون به منظور محاسبه داده­های ورودی فرمول مرتون استفاده شده است. با توجه به اینکه در روش مرتون ارزش دارایی بانک و انحراف معیار بازدهی دارایی ناشناخته می­باشد، لذا در روش رون و ورما بر اساس ارزش سهام و نوسانات آن و در روش <em>MLE</em> بر اساس تابع درست­نمایی مقادیر فوق محاسبه می­شود. با توجه به بالا بودن نرخ بیمه سپرده مشاهده می­شود که ریسک بانکداری در ایران در حال افزایش است. همچنین با مقایسه تخمین­های بدست آمده با استفاده از روش رون و ورما و روش حداکثر درست­نمایی ملاحظه می­شود که نرخ بیمه سپرده بر اساس روش <em>MLE</em> که روشی کارا برای محاسبه نرخ بیمه سپرده می­باشد، بیشتر است.