بررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی در صنعت بانکداری مبتنی بر رویکرد بیزین: مطالعه موردی بانک‌های ایران

Abstract

یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین بخش‌های اقتصادی کشورها صنعت بانکداری است که درجریان فعالیت‌های خود با انواع مختلفی از ریسک‌ مواجه ‌می‌باشد. از جمله ریسک‌هایی که بانک‌ها را تهدید می‌کند‌، ریسک نقدینگی است که در صورت عدم کنترل و مدیریت موجب ورشکستگی بانک‌ها می‌گردد. لذا این پژوهش به شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر ریسک‌ نقدینگی با استفاده از روش اقتصاد‌‌سنجی بیزینی می‌پردازد. بدین منظور از داده‌های پانل جمع‌آوری شده برای 15 متغیر شامل عوامل کلان اقتصادی و عوامل درون‌بانکی از 14 بانک فعال در سیستم بانکی ایران طی سال‌های 1382-1394 استفاده شده است. نتایج تحقیق مؤید آن است که نسبت بدهی به دارایی، نسبت سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، نسبت سرمایه به دارایی، اندازه بانک، ریسک اعتباری، نسبت کارایی، حاشیه سود و نسبت ترکیب سپرده، مؤثرترین متغیرها در الگوی ریسک نقدینگی بانک‌های ایران هستند. احتمال شمول سایر متغیرها از جمله نرخ ‌ارز، نرخ رشد قیمت ‌سهام، نرخ تورم، بازدهی دارایی، نسبت تسهیلات به سپرده، نسبت دارایی‌ نقد به کل دارایی و رشد اقتصادی در الگو کمتر از 25% بوده و شواهد قوی برای موثر بودن آنها بر ریسک نقدینگی وجود ندارد. به نظر می‌رسد که این متغیرها، بویژه متغیرهای کلان اقتصادی، از کانال عوامل درون‌بانکی می‌توانند بر ریسک نقدینگی تاثیرگذار باشند.