یکی از بی‌قاعدگی‌های بازارهای مالی با عنوان اثرات تقویمی یا اثرات دوره‌های زمانی شناخته می‌شود. اثرات تقویمی شامل مباحث مختلفی است و در این پژوهش اثر روزهای هفته بر بازدهی نرخ مبادله دلار در برابر ریال در بازار غیر رسمی ...

این پژوهش با تاکید بر کاربرد دو تورش رفتاری تکیه‌‌گاه‌های روان‌شناختی و توجه محدود سرمایه‌گذار که در توضیح بیش‌واکنشی و کم‌واکنشی بازار سهام استفاده می‌شوند، بررسی می‌کند که آیا نزدیکی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران به ...

به دلیل اهمیت بحث ریسک در انتخاب پروژه‌های نفتی، پژوهشگران بسیاری بر موضوع بهینه‌سازی انتخاب پروژه‌ها و بالا بردن امنیت توسعه منابع انرژی متمرکز شده‌اند. پژوهش‌های زیادی از تکنیک‌های بهینه‌سازی برای کاهش ریسک منابع انرژی ...

موضوع تغییرات ناگهانی قیمت سهام طی سال‌های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. بر اساس پیشینه پژوهش، ریزش ارزش سهام، تاثیری منفی، بسیار زیاد و غیرمعمول در قیمت سهام دارد و به طور معمول ...

ارزش در معرض ریسک معمول‌‌ترین معیار اندازه‌‌گیری ریسک در بانک‌‌ها و موسسات مالی است که با توجه به مقادیر دنباله توزیع سود و زیان تخمین زده می‌‌شود. برای اندازه‌‌گیری ارزش در معرض ریسک سبدی از دارایی‌‌های مالی، باید همبستگی ...

در این پژوهش، قابلیت پیش‌بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران از طریق نسبت‌های ارزش‌گذاری در افق‌های زمانی مختلف بررسی می‌شود. برای این منظور، بر اساس روش تفکیک کمپل-شیلر، توانایی چهار متغیر بازده سود تقسیمی، نسبت سود تقسیمی ...