| dc.contributor.author | ولیدی, علیرضا | fa_IR |
| dc.contributor.author | آقابابایی, محمد ابراهیم | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-07-09T04:47:32Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-09-30T04:47:32Z | |
| dc.date.available | 1399-07-09T04:47:32Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-09-30T04:47:32Z | |
| dc.date.issued | 2019-01-21 | en_US |
| dc.date.issued | 1397-11-01 | fa_IR |
| dc.date.submitted | 2017-04-15 | en_US |
| dc.date.submitted | 1396-01-26 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | ولیدی, علیرضا, آقابابایی, محمد ابراهیم. (1397). مطلوبیت سرمایه گذار در استراتژی های متوازن سازی مجدد پرتفوی. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار, 11(40), 173-187. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2251-6859 | |
| dc.identifier.issn | 2383-2789 | |
| dc.identifier.uri | http://jfksa.srbiau.ac.ir/article_13612.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/268772 | |
| dc.description.abstract | در محیط کسب‌وکار امروزی که معاملات آن به‌صورت الگوریتمی و با تناوب بالا انجام می‌شود، تصمیمات متوازن‌سازیِ مجدد پرتفوی از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و باید به‌سرعت اتخاذ شوند. در روش بهینه لگاریتمی که از آن با عنوان استراتژی فعالانه نیز یاد می‌شود، متوازنسازی به‌صورت پیوسته زمان انجام شده و این استراتژی زمانی بهینه خواهد بود که افق سرمایهگذاری پرتفوی نامحدود باشد. اما این موضوع عملاً غیرممکن بوده و پرتفوهای سرمایهگذاری معمولاً دارای افق سرمایهگذاری محدود می‌باشند. از طرفی به دلیل پرهزینه و توجیه‌ناپذیر بودن انجام متوازن‌سازی‌های پی‌درپی برای سرمایه‌گذار، در این مقاله سعی بر معرفی روش دیگری از متوازنسازی با تناوب کمتر به‌گونه‌ایست که بتوان به همان مطلوبیت به دست آمده در روش بهینه لگاریتمی و یا مقداری بیش از آن رسید. در این مقاله، پس از معرفی استراتژیهای مختلف متوازنسازی آن‌ها را بر روی یک پرتفوی دلخواه پیادهسازی و نتایج را تحلیل خواهیم کرد. این نتایج نشان میدهند که به کارگیری استراتژی ترکیبی برای متوازنسازی، مطلوبیت بیشتری را در مقایسه با سایر استراتژی‌ها برای سرمایه‌گذار به همراه دارد. | fa_IR |
| dc.format.extent | 999 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | دانش مالی تحلیل اوراق بهادار | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Financial Knowledge of Securities Analysis | en_US |
| dc.subject | متوازنسازی مجدد پرتفوی | fa_IR |
| dc.subject | تناوب متوازنسازی | fa_IR |
| dc.subject | روش بهینه لگاریتمی | fa_IR |
| dc.subject | استراتژی متوازنسازی ترکیبی | fa_IR |
| dc.title | مطلوبیت سرمایه گذار در استراتژی های متوازن سازی مجدد پرتفوی | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | مقاله پژوهشی | fa_IR |
| dc.contributor.department | کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشگاه خوارزمی | fa_IR |
| dc.contributor.department | استادیار گروه مدیریت مالی و مهندسی مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. | fa_IR |
| dc.citation.volume | 11 | |
| dc.citation.issue | 40 | |
| dc.citation.spage | 173 | |
| dc.citation.epage | 187 | |
