| dc.contributor.author | دولو, مریم | fa_IR |
| dc.contributor.author | مسکینی مود, شایان | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-07-09T04:47:11Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-09-30T04:47:11Z | |
| dc.date.available | 1399-07-09T04:47:11Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-09-30T04:47:11Z | |
| dc.date.issued | 2019-03-21 | en_US |
| dc.date.issued | 1398-01-01 | fa_IR |
| dc.date.submitted | 2017-05-05 | en_US |
| dc.date.submitted | 1396-02-15 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | دولو, مریم, مسکینی مود, شایان. (1398). بررسی عملکرد استراتژی معاملاتی مبتنی بر غلبه تصادفی. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار, 12(41), 171-193. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2251-6859 | |
| dc.identifier.issn | 2383-2789 | |
| dc.identifier.uri | http://jfksa.srbiau.ac.ir/article_13984.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/268661 | |
| dc.description.abstract | هدف پژوهش حاضر، بررسی عملکرد استراتژی معاملاتی مبتنی بر غلبه تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور نمونه‌ای متشکل از کل سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1380 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفته است. جهت آزمون اخیر از رویکرد تحلیل پرتفوی استفاده می‌گردد. بدین مفهوم که در هر ماه پرتفوی‌هایی بر مبنای روابط غلبه تصادفی مراتب دوم و سوم تشکیل شده و سپس عملکرد استراتژی معاملاتی مشتمل بر خرید سهام غالب و فروش سهام مغلوب بر اساس آلفای مدل پنج عاملی آزمون می‌گردد. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از بازدهی مثبت و معنادار پرتفوی‌های آربیتراژی مبتنی بر غلبه تصادفی است. همچنین، بازدهی پرتفوی‌های غلبه تصادفی پس از تعدیل بابت ریسک (بازار، اندازه، ارزش، نقدشوندگی و مومنتوم) کماکان به لحاظ آماری معنادار و مثبت است. بدین نحو، قیمت‌گذاری عامل غلبه تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران تایید می‌گردد. لازم به ذکر است نتایج حاصل از پژوهش به شدت تحت تاثیر مساله معامله اندک است. | fa_IR |
| dc.format.extent | 939 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | دانش مالی تحلیل اوراق بهادار | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Financial Knowledge of Securities Analysis | en_US |
| dc.subject | استراتژی معاملاتی | fa_IR |
| dc.subject | بازدهی تعدیل‌شده بابت ریسک | fa_IR |
| dc.subject | غلبه تصادفی | fa_IR |
| dc.title | بررسی عملکرد استراتژی معاملاتی مبتنی بر غلبه تصادفی | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.contributor.department | استادیار گروه مالی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. | fa_IR |
| dc.contributor.department | کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران | fa_IR |
| dc.citation.volume | 12 | |
| dc.citation.issue | 41 | |
| dc.citation.spage | 171 | |
| dc.citation.epage | 193 | |
