نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorفلاح شمس, دکتر میرفیضfa_IR
dc.contributor.authorمبارکی, زهراfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T04:46:42Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T04:46:42Z
dc.date.available1399-07-09T04:46:42Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T04:46:42Z
dc.date.issued2009-09-23en_US
dc.date.issued1388-07-01fa_IR
dc.date.submitted2009-10-02en_US
dc.date.submitted1388-07-10fa_IR
dc.identifier.citationفلاح شمس, دکتر میرفیض, مبارکی, زهرا. (1388). بررسی ساختار مدیریت ریسک و مدیریت پرتفوی شرکتهای بیمه (مطالعه موردی بیمه ایران و بیمه مرکزی). دانش مالی تحلیل اوراق بهادار, 2(33), 55-76.fa_IR
dc.identifier.issn2251-6859
dc.identifier.issn2383-2789
dc.identifier.urihttp://jfksa.srbiau.ac.ir/article_4993.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/268496
dc.description.abstractسه محقق به نامهای ویلیام شارپ، جک ترینور و مایکل جنسن، کاربردهای مدل  CAPM را در رتبه بندی عملکرد مدیران پرتفوی تعمیم دادند. هر یک از این معیارهای مذکور تخمینی از عملکرد تعدیل شده برحسب ریسک را فراهم می‌آورد. و این امکان را ایجاب می‌کند که بتوان عملکرد مدیر پرتفوی را نسبت به سایر پرتفوی‌ها و همچنین بازار مقایسه کرد. تحقیق حاضر به بررسی ساختار مدیریت ریسک و مدیریت پرتفوی شرکت‌های بیمه در قلمرو زمانی 1385-1382 پرداخته است. به این منظور برای پاسخگوئی به سوال تحقیق که" آیا مدیریت سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه از استراتژی منفعل در مدیریت پرتفوی خود استفاده می‌کنند؟"  از شاخصهای Sharp، Treynor و  Jensen استفاده کردیم و در پاسخ به دیگر سوال تحقیق که" آیا مدیریت سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه ریسک گریزند؟"  از (P/E)استفاده کردیم و در سوال سوم تحقیق رابطه ریسک و بازده شرکت‌های بیمه مورد بررسی قرار گرفتند همچنین برای اعتبار بخشیدن به نتائج تحقیق ، شرکت‌های بیمه را با بازار و نیز شرکت‌های سرمایه گداری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مقایسه کردیم. بمنظور تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از آمار توصیفی و استنباطی و تکنیک‌های پارامتریک و ناپارامتریک استفاده شده و در فرایند تجزیه و تحلیل داده‌ها از بسته نرم افزار SPSS15 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که شرکتهای مورد مطالعه جز هیچ‌یک از گروه‌های ریسک‌گریز یا ریسک‌پذیر نیستند و تفاوت معنی‌داری از منظر مذکور ندارند.fa_IR
dc.format.extent312
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقاتfa_IR
dc.relation.ispartofدانش مالی تحلیل اوراق بهادارfa_IR
dc.relation.ispartofFinancial Knowledge of Securities Analysisen_US
dc.subjectشاخص شارپfa_IR
dc.subjectشاخص ترینورfa_IR
dc.subjectشاخص جنسنfa_IR
dc.subject(P/E)fa_IR
dc.subjectمدیریت فعالfa_IR
dc.subjectمدیریت منفعلfa_IR
dc.titleبررسی ساختار مدیریت ریسک و مدیریت پرتفوی شرکتهای بیمه (مطالعه موردی بیمه ایران و بیمه مرکزی)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentنداردfa_IR
dc.contributor.departmentنویسنده مسئول و طرف مکاتبهfa_IR
dc.citation.volume2
dc.citation.issue33
dc.citation.spage55
dc.citation.epage76


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد